Seminare Kreditinstitute Sparten Grundstufe
  Nr. 2017570  
  Thema Validierung von Risikomodellen  
  Referenten Dr. Walter Gruber,
Dr. Christian Stepanek
 
  Termin von30. November 2017, 09:30 Uhr
bis01. Dezember 2017, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 60486 Frankfurt am Main
DIIR e.V., Theodor-Heuss-Allee 108
 
  Gebühr 990,00 € für Mitglieder des DIIR
1.050,00 € für Nichtmitglieder
 
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Validierung von Risikomodellen
├ľkonomische und aufsichtliche Anforderungen an die Validierung


Voraussetzung f├╝r ein effektives Risikomanagement ist die ad├Ąquate Messung der f├╝r ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Es liegt im Interesse des Institutes, die eingesetzten Modelle, regelm├Ą├čig auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verl├Ąsslichen Risikomessung zu pr├╝fen. Zur ├Âkonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelm├Ą├čige Validierung erfordern. Damit gewinnt das Thema "Validierung" eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten Pr├╝fung durch die Interne Revision und r├╝ckt auch zunehmend in den Fokus von Pr├╝fungen der Aufsichtsbeh├Ârden.
 
  Programm
  • Grundlagen
- Nutzen und Grenzen von Modellen - Risikomodellierung ist viel mehr als eine Formel - Arten von Modellen: Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle / Bepreisungsmodelle / Risikomodelle - Initiale, turnusm├Ą├čige und anlassbezogene Validierung
  • Modellrisiko
- Abgrenzung des Modellrisikos zum operationalen Risiko - Modellinventarisierung - Materialit├Ąt versus Modellschw├Ąche
- Risks not in VaR - Einscoren von Modellrisiken - Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps - Kalkulation von Risikomodellpuffern
  • Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung
- "Typische" Pr├╝fungsfeststellungen - Proportionalit├Ątsprinzip - Validierungsanforderungen in der CRR - Validierungsanforderungen in den MaRisk und den SREP Guidelines
  • Einordnung der Validierungsverfahren
- Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, Datenqualit├Ąt, "Use Test" - Aspekte der quantitativen Validierung: Trennsch├Ąrfe, Kalibrierung, Stabilit├Ąt
  • G├╝ltigkeit und Belastbarkeit von Annahmen und Parametern sowie des Risikomodells
  • Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse: ├ľkonomische Steuerungsimpulse aus der Validierung
  • Validierung der Diskriminierung von Ratingverfahren
- Vorbereitende statistische Analysen - Graphische Darstellung der Ergebnisse mit Cumulative Accuracy Profile (CAP) - Statistische Analyse durch Accuracy Ratio (AR) - Auswirkungsstudien und Sensitivit├Ątsanalysen - Zusammenhang zu Receiver Operating Characteristic (ROC) und Area Under Curve (AUC bzw. AUROC)
  • Validierung von PD-Prognosen
- Statistische ├ťberpr├╝fung der PD-Prognose f├╝r einzelne Ratingklassen - Statistische ├ťberpr├╝fung der Overall-Kalibrierung - Point in Time vs. Through the Cycle Ratings - Zeitliche Modellstabilit├Ąt im out-of-sample Test
  • Validierung von LGD┬┤s
- ├ťberpr├╝fung der Konstruktion des Referenzdatensatzes und der Berechnungsmethodik f├╝r realisierte Werte - Quantitative Validierung der Kalibrierung - Downturn LGD - Validierung von Low Default Portfolios
  • Fallstudie zur Validierung von PD┬┤s und LGD`s
- Test der Modell-Kalibrierung anhand der Prognosequalit├Ąt  - Performance-Tests durch ├ťberpr├╝fung der Ordinalit├Ąt der Prognose - M├Âglichkeiten der Segmentierung der Daten
 
  Teilnehmerkreis Das Seminar richtet sich an Revisoren aus Banken  
  Lehrmethode Vortrag, Diskussion, Praxisbeispiele  
  Seminarort Seminar-Nr. 2017015
Gesch├Ąftsstelle des DIIR Deutsches Institut f├╝r Interne Revision e.V.
Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt
Telefon +49 (0)69 713769 - 0, Fax +49 (0)69 713769 - 69 
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen. Die Kosten f├╝r ├ťbernachtung, Fr├╝hst├╝ck und Abendessen sind nicht in der Teilnehmergeb├╝hr enthalten.
Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation, Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Seminar-Nr. 2017570
MARITIM Konferenzhotel Darmstadt
Rheinstra├če 105, 64295 Darmstadt
Telefon +49 (0)6151 878 0, Fax +49 (0)6151  878 2169
  • Zimmerpreis 168,- EUR pro Einzelzimmer und Tag inkl. Vollpension. Soweit Sie nicht im Tagungshotel wohnen, wird Ihnen eine Tagungspauschale von 58,- EUR pro Tag (ohne Abendessen) berechnet.
  • Vorabendanreise ohne inkludiertes Abendessen.
Mit Ihrer Anmeldung zum Seminar ist f├╝r Sie im jeweiligen Hotel automatisch in Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung ein Zimmer reserviert. Wir ben├Âtigen lediglich von Ihnen Ihre Anreise- und Abreisedaten, um deren Benennung wir Sie im Zusammenhang mit der Seminaranmeldung bitten. Die Kosten f├╝r Unterkunft, Verpflegung und Tagungspauschale sind nicht in der Teilnehmergeb├╝hr enthalten. Sie werden Ihnen vom Hotel direkt in Rechnung gestellt. Eine Tagespauschale wird Ihnen vom Hotel berechnet: a) Bei Anreise am Seminartag zus├Ątzlich f├╝r diesen Tag und b) bei Seminarbuchung ohne Zimmerreservierung. Wegen der f├╝r den Lernprozess so wichtigen Klausuratmosph├Ąre ist es erforderlich, dass alle Teilnehmer im Tagungshotel untergebracht sind.