Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2017644  
  Thema Kreditrisikomodelle  
  Referenten Dr. Walter Gruber  
  Termin von06. Dezember 2017, 09:30 Uhr
bis07. Dezember 2017, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 60311 Frankfurt am Main
Das Spenerhaus, Dominikanergasse 5
 
  Gebühr 990,00 € für Mitglieder des DIIR
1.050,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Kreditrisikomodelle-
Quantifizierung des Credit Value at Risk auf bilateraler und Portfolioebene-
Messmethoden f├╝r den Unexpected Loss von bilateralen und multilateralen Kreditrisiken


Die Quantifizierung des Unexpected Loss (auch Credit Value at Risk) auf kontrahenten- und emittentenspezifischer sowie auf Portfolioebene ist sowohl ├Âkonomisches Erfordernis als auch bankaufsichtliche Notwendigkeit. Die Frage, welche Messmethoden einerseits methodisch korrekt und andererseits in die Praxis umsetzbar sind, erh├Ąlt damit ein gro├čes Gewicht. Weiter wird darauf eingegangen, f├╝r welche Portfolioteile welche Modellart angebracht ist. Die Teilnehmer erhalten in diesem Seminar einen ├ťberblick ├╝ber die verschiedenen praktisch verwendbaren Methoden der ÔÇ×g├ĄngigenÔÇť Kreditrisikomodelle auf bilateraler und portfoliospezifischer Ebene. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Messverfahren eingegangen, die die Bankenaufsicht bei der Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung fordert.
 
  Programm
  • Grundlagen
- Expected Loss versus Unexpected Loss - Aufbau von Ausfallstrukturkurven
- ├ťber Transitionsmatrizen
- Aus gehandelten Credit Spreads
- Pricing von Krediten
- Pricing von Kreditderivaten
  • Methodik der Messung von Kreditrisiken bei der Eigenkapitalunterlegung
- Anforderungen an quantitative Parameter
- Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) - Kredit├Ąqivalenzbetrag (EaD) - Verlustquote (LGD) - Maturity (M)
- Behandlung von bilanziellen und au├čer-bilanziellen Instrumenten - Risk-Mitigation: Ber├╝cksichtigung von
- Sicherheiten, Kreditderivaten/B├╝rgschaften und On-Balance-Sheet-Netting - Laufzeitinkongruenzen, rechtlichen Risiken und Marktrisiken - Collateral Agreements und Nettingvereinbarungen
- Das Gordy-Modell als Basis der Kalkulation des Unexpected Loss zur Eigenkapitalunterlegung - Wie kann das Gordy-Modell f├╝r die ├Âkonomische Steuerung verwendet werden?
  • Messung von Kontrahenten- und emittentenspezifischen Risiken
- Verschiedene M├Âglichkeiten der Exposuredefinition - Current und Potential Future Exposure - Diffusions- und Amortisationseffekte von Exposures - Kalkulation von Exposures ├╝ber den gesamten Produktzyklus: Sydney Curves - Definition von Peak Exposures
  • Modellvarianten
- Defaultmodelle - Migrationsmodelle - Spreadmodelle - F├╝r welche Portfolioteile (Retail, KMU, Handel) wird welcher Modellansatz verwendet?
  • Portfoliomodelle
- Statistische Grundlagen - Finanzmathematische Grundlagen - Credit Metrics
- Anforderungen an die Datenbasis - Exposure-Definitionen - Das Merton-Modell als zentraler Baustein  - Simulation von Ratingzust├Ąnden - Verwendung der Monte-Carlo Simulation in Credit Metrics - Anwendungsm├Âglichkeiten - Beispielrechnung
- Spreadmodelle
- Varianz-Kovarianz-Ansatz - Historische Simulation - Monte-Carlo-Simulation
  • Kalkulation von CVA-Risiken
- Motivation: Neue Pricingstandards f├╝r Derivate - Die alte Single-Curve-Welt - OIS-Discounting (Duo-Curve-Pricing) - Einbeziehung der Kontrahentenrisiken (Triple-Curve-Pricing) - Kalkulationsm├Âglichkeiten der CVA-Risiken (Interne Modelle Methode versus Standard-CVA-Charge)

 

 
  Teilnehmerkreis Revisoren und Pr├╝fungsleiter  
  Lehrmethode Vortrag, Diskussion und Praxisbeispiele  
  Seminarort Seminar-Nr. 2017252
relexa Hotel Frankfurt am Main
Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 95 77 80, Fax +49 (0)69  95 77 88 00
  •  Zimmerpreis 158,ÔÇô EUR pro Einzelzimmer und Tag inkl. Vollpension. Soweit Sie nicht im Tagungshotel wohnen, wird Ihnen eine Tagungspauschale von 59,- EUR pro Tag (ohne Abendessen) berechnet.
Mit Ihrer Anmeldung zum Seminar ist f├╝r Sie im jeweiligen Hotel automatisch in Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung ein Zimmer reserviert. Wir ben├Âtigen lediglich von Ihnen Ihre Anreise- und Abreisedaten, um deren Benennung wir Sie im Zusammenhang mit der Seminaranmeldung bitten. Die Kosten f├╝r Unterkunft, Verpflegung und Tagungspauschale sind nicht in der Teilnehmergeb├╝hr enthalten. Sie werden Ihnen vom Hotel direkt in Rechnung gestellt. Eine Tagespauschale wird Ihnen vom Hotel berechnet: a) Bei Anreise am Seminartag zus├Ątzlich f├╝r diesen Tag und b) bei Seminarbuchung ohne Zimmerreservierung. Wegen der f├╝r den Lernprozess so wichtigen Klausuratmosph├Ąre ist es erforderlich, dass alle Teilnehmer im Tagungshotel untergebracht sind. Seminar-Nr. 2017644
Spener-Haus
Dominikanergasse 5, 60311 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 21 65 14 10, Fax +49 (0)69 21 65 15 22 E-Mail: rezeption@spenerhaus.de
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation, Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).