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Seminare Gesamt├╝bersicht
 
 
  Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018230  
  Thema Pr├╝fungsans├Ątze f├╝r die Gesamtbanksteuerung  
  Referenten Dr. Walter Gruber,
Henning Heuter
 
  Termin von11. Oktober 2018, 09:30 Uhr
bis12. Oktober 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 40474 D├╝sseldorf
Hilton Hotel D├╝sseldorf, Georg-Glock-Stra├če 20
 
  Gebühr 1.110,00 € für Mitglieder des DIIR
1.185,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Pr├╝fungsans├Ątze f├╝r die Gesamtbanksteuerung
Risikomessmethoden und ├╝bergeordnete Sicht auf die Risikotragf├Ąhigkeit


Die regulatorische Anforderungen an die Institute haben seit dem Ausbruch der Finanzkrise eine nie dagewesene Komplexit├Ąt und Tiefe erreicht. Sie erstrecken sich insbesondere ├╝ber die Sicherstellung der Risikotragf├Ąhigkeit und Liquidit├Ąt und der Verwendung ad├Ąquater Risikomessmethoden. Vor diesem Hintergrund kommt der internen und externen Revision in den Instituten eine besondere Bedeutung zu. Nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement hat sie "risikoorientiert und prozessunabh├Ąngig die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsm├Ą├čigkeit grunds├Ątzlich aller Aktivit├Ąten und Prozesse zu pr├╝fen und zu beurteilen".

Das Seminar soll Ihnen hierzu eine wichtige Hilfestellung geben. F├╝r ausgew├Ąhlte zentrale Teilbereiche der Gesamtbanksteuerung werden, aufbauend auf der Darstellung der methodischen Sachverhalte, die jeweils spezifischen aufsichtlichen Anforderungen angef├╝hrt und konkret gezeigt, welche Fragen im Rahmen von Pr├╝fungspl├Ąnen gestellt werden m├╝ssen.
 
  Programm
  • Themenkomplex Risikotragf├Ąhigkeit
    • ├ťbergeordnete Fragestellungen zur normativen und ├Âkonomischen Sichtweise
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Parameter und Ans├Ątze
    • Unterschiede von wesentlichen und unwesentlichen Risiken
    • Abgrenzung des Kapitalplanungsprozesses von der Risikotragf├Ąhigkeit
  • Themenkomplex Kreditrisiko
    • Parametersch├Ątzung
    • Kreditpricing
    • Methoden der Exposuresch├Ątzung f├╝r bilanzielle und ausserbilanzielle Finanzinstrumente
    • Arten von Kreditrisikomodellen
    • CVA-Risiken
    • Kreditrisikomessung in der Baseler S├Ąule I versus S├Ąule II
    • Bankaufsichtliche Anforderungen
    • Typische Pr├╝fungsfeststellungen
    • Darstellung konkreter Pr├╝fungspl├Ąne
  • Themenkomplex Zinsrisiko
    • Unterschiede von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Anforderungen an die Modellierung von Cashflows
    • Anforderungen an historische Simulation und die Varianz-Kovarianz-Methode
    • Parameter
  • Themenkomplex Refinanzierungsrisiko
    • Abgrenzung der verschiedenen Arten des Liquidit├Ątsrisikos
    • Modellierung der Cashflows, Abgrenzung zur Modellierung f├╝r das Zinsrisiko
    • Liquidit├Ątsreserve
    • Parameter
  • Themenkomplex Validierung
    • Quantitative Validierung: Backtesting versus Benchmarking
    • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualit├Ąt und Use test
    • Validierung von Parametern versus Risikomodellen
    • Bankaufsichtliche Anforderungen
    • Typische Pr├╝fungsfeststellungen
    • Darstellung konkreter Pr├╝fungspl├Ąne
  • Themenkomplex Modellrisiko
    • Abgrenzung zum operationalen Risiko
    • Materialit├Ąt versus Modellschw├Ąche
    • Scoring von Modellrisiken
    • Risks not in VaR
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Quantifizierung von Modellrisikopuffern
    • Model Risk Policy
    • Bankaufsichtliche Anforderungen
    • Typische Pr├╝fungsfeststellungen
    • Darstellung konkreter Pr├╝fungspl├Ąne
 
  Teilnehmerkreis Revisoren und Pr├╝fungsleiter  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).