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Seminare Gesamt√ľbersicht
 
 
  Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018230  
  Thema Pr√ľfungsans√§tze f√ľr die Gesamtbanksteuerung  
  Referenten Dr. Walter Gruber,
Henning Heuter
 
  Termin von11. Oktober 2018, 09:30 Uhr
bis12. Oktober 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 40474 D√ľsseldorf
Hilton Hotel D√ľsseldorf, Georg-Glock-Stra√üe 20
 
  Gebühr 1.110,00 € für Mitglieder des DIIR
1.185,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Pr√ľfungsans√§tze f√ľr die Gesamtbanksteuerung
Risikomessmethoden und √ľbergeordnete Sicht auf die Risikotragf√§higkeit


Die regulatorische Anforderungen an die Institute haben seit dem Ausbruch der Finanzkrise eine nie dagewesene Komplexit√§t und Tiefe erreicht. Sie erstrecken sich insb. √ľber die Sicherstellung der Risikotragf√§higkeit und Liquidit√§t und der Verwendung ad√§quater Risikomessmethoden. Vor diesem Hintergrund kommt der internen und externen Revision in den Instituten eine besondere Bedeutung zu. Nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement hat sie "risikoorientiert und prozessunabh√§ngig die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsm√§√üigkeit grunds√§tzlich aller Aktivit√§ten und Prozesse zu pr√ľfen und zu beurteilen". Das Seminar soll Ihnen hierzu eine wichtige Hilfestellung geben. F√ľr ausgew√§hlte zentrale Teilbereiche der Gesamtbanksteuerung werden, aufbauend auf der Darstellung der methodischen Sachverhalte, die jeweils spezifischen aufsichtlichen Anforderungen angef√ľhrt und konkret gezeigt, welche Fragen im Rahmen von Pr√ľfungspl√§nen gestellt werden m√ľssen.
 
  Programm
  • Themenkomplex Risikotragf√§higkeit
    • √úbergeordnete Fragestellungen zur normativen und √∂konomischen Sichtweise
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Parameter und Ans√§tze
    • Unterschiede von wesentlichen und unwesentlichen Risiken
    • Abgrenzung des Kapitalplanungsprozesses von der Risikotragf√§higkeit
  • Themenkomplex Kreditrisiko
    • Parametersch√§tzung
    • Kreditpricing
    • Methoden der Exposuresch√§tzung f√ľr bilanzielle und ausserbilanzielle Finanzinstrumente
    • Arten von Kreditrisikomodellen
    • CVA-Risiken
    • Kreditrisikomessung in der Baseler S√§ule I versus S√§ule II
    • Bankaufsichtliche Anforderungen
    • Typische Pr√ľfungsfeststellungen
    • Darstellung konkreter Pr√ľfungspl√§ne
  • Themenkomplex Zinsrisiko
    • Unterschiede von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Anforderungen an die Modellierung von Cashflows
    • Anforderungen an historische Simulation und die Varianz-Kovarianz-Methode
    • Parameter
  • Themenkomplex Refinanzierungsrisiko
    • Abgrenzung der verschiedenen Arten des Liquidit√§tsrisikos
    • Modellierung der Cashflows, Abgrenzung zur Modellierung f√ľr das Zinsrisiko
    • Liquidit√§tsreserve
    • Parameter
  • Themenkomplex Validierung
    • Quantitative Validierung: Backtesting versus Benchmarking
    • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualit√§t und Use test
    • Validierung von Parametern versus Risikomodellen
    • Bankaufsichtliche Anforderungen
    • Typische Pr√ľfungsfeststellungen
    • Darstellung konkreter Pr√ľfungspl√§ne
  • Themenkomplex Modellrisiko
    • Abgrenzung zum operationalen Risiko
    • Materialit√§t versus Modellschw√§che
    • Scoring von Modellrisiken
    • Risks not in VaR
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Quantifizierung von Modellrisikopuffern
    • Model Risk Policy
    • Bankaufsichtliche Anforderungen
    • Typische Pr√ľfungsfeststellungen
    • Darstellung konkreter Pr√ľfungspl√§ne
 
  Teilnehmerkreis Revisoren und Pr√ľfungsleiter  
  Lehrmethode Vortrag, Diskussion und Praxisbeispiele  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb√ľhr einschlie√ülich Seminardokumentation (digital), Pausengetr√§nken und Mittagessen (Seminaranteil nach ¬ß4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).