Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018243  
  Thema Aufsichtlich geforderte j├Ąhrliche Pr├╝fung der Ratingsysteme  
  Referenten Dr. Christian Stepanek  
  Termin 19. Oktober 2018 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr

 
  Seminarort 60311 Frankfurt am Main
Das Spenerhaus, Dominikanergasse 5
 
  Gebühr 510,00 € für Mitglieder des DIIR
560,00 € für Nichtmitglieder
 
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Aufsichtlich geforderte j├Ąhrliche Pr├╝fung der Ratingsysteme


Mit der Ver├Âffentlichung von Basel II und deren Umsetzung in nationales Recht ├╝ber die Solvabilit├Ątsverordnung spielen interne Ratingverfahren zur Sch├Ątzung der Risikoparameter Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF) aufgrund der M├Âglichkeit diese f├╝r die Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen im Rahmen des IRB-Ansatzes eine zentrale Rolle in vielen Kreditinstituten. An die Sch├Ątzung dieser Parameter sind zahlreiche aufsichtsrechtliche, aber dar├╝ber hinaus auch ├Âkonomische Mindestanforderung zu stellen, um eine sachgerechte Steuerung zu erm├Âglichen. Vor Verwendung interner Ratingverfahren f├╝r die Zwecke der SolvV m├╝ssen diese aufsichtlich zertifiziert werden. Der Internen Revision eines Kreditinstitutes kommt dabei sowohl vor der aufsichtlichen Zulassungspr├╝fung als auch nach erteilter Zulassung die Aufgabe der ├ťberpr├╝fung der Einhaltung, der an ein Ratingverfahren zu stellenden Mindestanforderungen zu.
 
  Programm
  • Methodischer ├ťberblick ├╝ber Ratingverfahren und die Sch├Ątzung von Risikoparametern
    • PD-Verfahren
    • LGD-Verfahren
    • CCF-Verfahren
  • Mindestanforderungen nach CRD IV und CRR
    • Allgemeine Anforderungen
    • Ratingsysteme
    • Risikoparameter
    • Validierung
    • Unternehmensf├╝hrung und ÔÇôaufsicht
  • Validierung und Use Test
    • Umfang und Anforderungen an Validierungen f├╝r eigene oder genutzte Poolverfahren
    • Nachweis der Repr├Ąsentativit├Ąt
    • Zusammenspiel mit der Gesch├Ąftsstrategie und Kreditpricing
    • M├Âglichkeiten der Kalibrierung und Auswirkungen auf die interne Steuerung (RTF)
    • Auswirkungen der ├ťberarbeitung/Neuparametriesierung von Verfahren f├╝r die internen Prozesse
  • Pr├╝fungsschwerpunkte
    • Typische Pr├╝fungsfelder
    • Schwerpunkte aufsichtlicher Feststellungen
    • Model Change Prozesse         
 
  Seminarziel Nach erfolgreicher Teilnahme sollten die Teilnehmer mit den Anforderungen und Schwerpunkten einer Pr├╝fung der Ratingverfahren vertraut sein und entsprechende Pr├╝fungsans├Ątze kennen.  
  Teilnehmerkreis Prim├Ąr Revisoren von IRB-Banken, die die Ratingverfahren pr├╝fen. Das Seminar kann auch f├╝r Revisoren aus Banken interessant sein, die im Meldewesen nicht den IRB-Ansatz verwenden, aber an fortschriftlichen Methoden bei der Pr├╝fung der Ratingverfahren interessiert sind.  
  Lehrmethode Vortrag, Diskussion, Praxisbeispiele  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).