Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests - Anforderungen und Methoden für Stressszenarien

Kreditinstitute   

Beschreibung

Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Thematik der Stresstests in Banken. Wir beginnen mit einem Überblick über die bankaufsichtlichen Anforderungen an Stresstests. Im zweiten Teil werden Stresstests für Marktrisiken erläutert (Konzeption, (mathematische) Methoden, Portfolioansätze). Der dritte Teil behandelt Stresstests für Kreditrisiken (Szenarien und Methodik auf Portfolioebene, (makroökonomische) Szenarien für PD und LGD). Im vierten Teil geht es um Liquiditäts-Stresstests, einschl. LCR, Gap-Analysen, LaR und Liquidity- VaR. Der letzte Teil beleuchtet den Kontext Stresstests und ICAAP/SREP.

Programm

• Die Anforderungen der Aufsicht
  • Ãœberblick Stresstests
  • Basel und EU
  • CRR
  • MaRisk
  • Beispiele: Zinsänderungsrisiken Anlagebuch, Risikotragfähigkeit
• Stresstests für Marktrisiken
  • Risikofaktoren, EL und UL
  • Historische Simulation
  • Zinsänderungsrisiken: Barwertige und Ertragssicht, Beispiele
  • VaR- und Stress-VaR
  • MC-Simulation
• Stresstests für Kreditrisiken
  • Typische Szenarien, Portfoliobetrachtung
  • Identifikation von Rezessionen
  • Stress-Szenarien für Migrationen, PD und LGD
  • EBA-Stresstest und makroökonomische Szenarien
• Stresstests für Liquiditätsrisiken
  • Arten von Liquiditätsrisiken
  • Anforderungen an Stresstests
  • LCR, Gap-Analyse
  • LaR und Liquidity-VaR
• Stresstests und ICAAP/SREP
  • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
  • Ökonomische und normative Perspektive

Seminarziel

• Kennen der aufsichtlichen Anforderungen zu Stresstests

• Kennen der methodischen Ansätze für Stresstests zu Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken

• Verstehen der Zusammenhänge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP

Lehrmethode

Interaktiver Vortrag und Beispielrechnungen mit EXCEL

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Revision und Risiko-Controlling, die einen kompakten methodischen Ãœberblick zum Thema Stresstests in Banken suchen.

Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnisse der Risikosteuerung in Banken, der aufsichtlichen Anforderungen und statistischer Grundlagen zur Risikomessung

Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

• Teilnahmegebühr einschließlich Seminardokumentation (digital), (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei).

• Im Seminar wird vereinzelt mit EXCEL gearbeitet.