Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests - Anforderungen und Methoden für Stressszenarien

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2022038
5 freie Plätze
Termin:
04.03.2022, 09:30-17:00 Uhr
Referenten:
Prof. Dr. Stefan Reitz
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
510,00 € für Mitglieder
560,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Thematik der Stresstests in Banken. Wir beginnen mit einem Überblick über die bankaufsichtlichen Anforderungen an Stresstests. Im zweiten Teil werden Stresstests für Marktrisiken erläutert (Konzeption, (mathematische) Methoden, Portfolioansätze). Der dritte Teil behandelt Stresstests für Kreditrisiken (Szenarien und Methodik auf Portfolioebene, (makroökonomische) Szenarien für PD und LGD). Im vierten Teil geht es um Liquiditäts-Stresstests, einschl. LCR, Gap-Analysen, LaR und Liquidity- VaR. Der letzte Teil beleuchtet den Kontext Stresstests und ICAAP/SREP.

Seminarinhalte

Programm

  • Die Anforderungen der Aufsicht
    • Überblick Stresstests
    • Basel und EU
    • CRR
    • MaRisk
    • Beispiele: Zinsänderungsrisiken Anlagebuch, Risikotragfähigkeit
  • Stresstests für Marktrisiken
    • Risikofaktoren, EL und UL
    • Historische Simulation
    • Zinsänderungsrisiken: Barwertige und Ertragssicht, Beispiele
    • VaR- und Stress-VaR
    • MC-Simulation
  • Stresstests für Kreditrisiken
    • Typische Szenarien, Portfoliobetrachtung
    • Identifikation von Rezessionen
    • Stress-Szenarien für Migrationen, PD und LGD
    • EBA-Stresstest und makroökonomische Szenarien
  • Stresstests für Liquiditätsrisiken
    • Arten von Liquiditätsrisiken
    • Anforderungen an Stresstests
    • LCR, Gap-Analyse
    • LaR und Liquidity-VaR
  • Stresstests und ICAAP/SREP
    • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
    • Ökonomische und normative Perspektive

Seminarziel

  • Kennen der aufsichtlichen Anforderungen zu Stresstests

  • Kennen der methodischen Ansätze für Stresstests zu Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken

  • Verstehen der Zusammenhänge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP

Referenten

Prof. Dr. Stefan Reitz

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


Die Veranstaltung wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.

Die Veranstaltung ist bereits in Ihrem Warenkorb!

Weitere Veranstaltung buchen Zum Warenkorb