Regulatorische und ├Âkonomische Banken-Stresstests - Anforderungen und Methoden f├╝r Stressszenarien

Kreditinstitute   

Beschreibung

Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einf├╝hrung in die Thematik der Stresstests in Banken. Wir beginnen mit einem ├ťberblick ├╝ber die bankaufsichtlichen Anforderungen an Stresstests. Im zweiten Teil werden Stresstests f├╝r Marktrisiken erl├Ąutert (Konzeption, (mathematische) Methoden, Portfolioans├Ątze). Der dritte Teil behandelt Stresstests f├╝r Kreditrisiken (Szenarien und Methodik auf Portfolioebene, (makro├Âkonomische) Szenarien f├╝r PD und LGD). Im vierten Teil geht es um Liquidit├Ąts-Stresstests, einschl. LCR, Gap-Analysen, LaR und Liquidity- VaR. Der letzte Teil beleuchtet den Kontext Stresstests und ICAAP/SREP.


Programm

  • Die Anforderungen der Aufsicht
    • ├ťberblick Stresstests
    • Basel und EU
    • CRR
    • MaRisk
    • Beispiele: Zins├Ąnderungsrisiken Anlagebuch, Risikotragf├Ąhigkeit
  • Stresstests f├╝r Marktrisiken
    • Risikofaktoren, EL und UL
    • Historische Simulation
    • Zins├Ąnderungsrisiken: Barwertige und Ertragssicht, Beispiele
    • VaR- und Stress-VaR
    • MC-Simulation
  • Stresstests f├╝r Kreditrisiken
    • Typische Szenarien, Portfoliobetrachtung
    • Identifikation von Rezessionen
    • Stress-Szenarien f├╝r Migrationen, PD und LGD
    • EBA-Stresstest und makro├Âkonomische Szenarien
  • Stresstests f├╝r Liquidit├Ątsrisiken
    • Arten von Liquidit├Ątsrisiken
    • Anforderungen an Stresstests
    • LCR, Gap-Analyse
    • LaR und Liquidity-VaR
  • Stresstests und ICAAP/SREP
    • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
    • ├ľkonomische und normative Perspektive

Seminarziel

  • Kennen der aufsichtlichen Anforderungen zu Stresstests

  • Kennen der methodischen Ans├Ątze f├╝r Stresstests zu Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquidit├Ątsrisiken

  • Verstehen der Zusammenh├Ąnge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP


Lehrmethode

Interaktiver Vortrag und Beispielrechnungen mit EXCEL


Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Revision und Risiko-Controlling, die einen kompakten methodischen ├ťberblick zum Thema Stresstests in Banken suchen.


Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnisse der Risikosteuerung in Banken, der aufsichtlichen Anforderungen und statistischer Grundlagen zur Risikomessung


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei).

  • Im Seminar wird vereinzelt mit EXCEL gearbeitet.

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2022180

Pl├Ątze:
10 freie Pl├Ątze

Termin:
29.09.2022 09:30 Uhr bis
29.09.2022 15:30 Uhr

Seminarort:
Online

Referent:
Prof. Dr. Stefan Reitz

Stunden:

7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

Geb├╝hr:
510,00€ f├╝r Mitglieder
560,00€ f├╝r Nichtmitglieder