Aufbau, Entwicklung und Einsatz von Ratingverfahren in der modernen Banksteuerung
Kreditinstitute
Beschreibung
Das Seminar bietet einen Überblick über die Anforderungen an Rating- und Scoringverfahren nach CRR, MaRisk, dem EZB Internal Model Guide und aktuellen Marktstandards. Neben der Darstellung externer Ratings und typischer Risikofaktoren in internen Modellen zu PD und LGD werden die relevantesten methodischen Ansätze zum Aufbau eines Ratingverfahrens erläutert. Weitergehend befasst sich das Seminar mit der Ableitung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Validierung von Ratingsystemen.
Programm
Ratingverfahren/ PD-Modelle
- Grundlagen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen (MaRisk, CRR, EZB Internal Model Guide, EBA Guidelines)
- Grundlagen der Bonitätsbeurteilung
- Ablauf Ratingerstellungsprozess
- Abgrenzung von Ratingmodulen und Segmentierung Kundenportfolio
- Prozess der Entwicklung eines internen Ratingverfahrens
- Stichprobenwahl
- Auswahl der Risikofaktoren
- Kalibrierung von Ratingverfahren
- Anwendungsfelder von Ratingverfahren
- Externe Ratings
LGD-Modelle
- Grundlagen LGD
- Arten von LGD Modellen
- Prozess der Entwicklung eines LGD-Modells
- Datenerhebung
- Ermittlung realisierte LGD
- Modellerstellung
- Ermittlung LGD
Validierung von Ratings
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Datenerhebung und Erfassung
- Methoden der quantitativen und qualitativen Validierung für PD und LGD
- Fallstudie zur Validierung
Seminarziel
Ziel ist ein Verständnis für die Entwicklung und den Einsatz von Ratingverfahren zu schaffen..
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter und Führungskräfte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der Prüfung beauftragten Personen.
Hinweis
Bitte beachten Sie folgende Informationen:
- Teilnahmegebühr einschließlich Seminardokumentation (digital),(Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei).
Veranstaltungsdetails
Nr.:
2022249
Plätze:
freie Plätze
Termin:
01.12.2022 09:30 Uhr bis
02.12.2022 15:30 Uhr
Referent:
Dr. Christian Stepanek
Stunden:
14.0 | Stunden | CPE |
0.0 | Stunden | Ethik-CPE |
Gebühr:
1.010,00€ für Mitglieder
1.085,00€ für Nichtmitglieder