Validierung von Risikomodellen 

Kreditinstitute   

Beschreibung

Voraussetzung für ein effektives Risikomanagement ist die adäquate Messung der für ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Zur ökonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelmäßige Validierung erfordern. Damit gewinnen die Themen „Validierung“ und „Modellrisiko“ eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten Prüfung durch die Interne Revision und rücken auch zunehmend in den Fokus von Prüfungen der Aufsichtsbehörden.

Programm

Grundlagen * Arten von Modellen: Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle / Bepreisungsmodelle / * Risikomodelle * Initiale, turnusmäßige und anlassbezogene Validierung * Modellrisiko * Modellinventarisierung * Einscoren von Modellrisiken: Materialität versus Modellschwäche * Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps * Kalkulation von Risikomodellpuffern * Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung * „Typische“ Prüfungsfeststellungen * Validierungsanforderungen aus MaRisk, CRR und SREP * Einordnung der Validierungsverfahren * Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, Datenqualität, Use Test * Aspekte der quantitativen Validierung: Trennschärfe, Kalibrierung, Stabilität * Validierung der Diskriminierung von Ratingverfahren * Graphische Darstellung der Ergebnisse mit Cumulative Accuracy Profile (CAP) * Statistische Analyse durch Accuracy Ratio (AR) * Auswirkungsstudien und Sensitivitätsanalysen * Zusammenhang zu Receiver Operating Characteristic (ROC) und Area Under Curve (AUC bzw. AUROC) * Validierung von PD-Prognosen * Statistische Überprüfung der PD-Prognose für einzelne Ratingklassen * Statistische Überprüfung der Over-all-Kalibrierung * Point in Time vs. Through the Cycle Ratings * Validierung von LGD’s * Überprüfung der Konstruktion des Referenzdatensatzes und der Berechnungsmethodik für realisierte Werte * Quantitative Validierung der Kalibrierung und Downturn LGD * Validierung von Low Default Portfolios * Fallstudie Validierung im Kreditrisiko * Anwendung der relevantesten Validierungsmethoden anhand eines Praxisbeispiels * Zusammenspiel der verschiedenen Methoden * Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsmaßnahmen * Validierung von Marktrisiken * Arten der P+L: Clean versus Dirty, Mark-to-Market versus Mark-to-Model * Der Baseler Binomialtest * Test auf Normalverteilung: Q-Q-Plots

Seminarziel

Ziel ist ein Verständnis für die verschiedenen Validierungsmethoden und das Management von Modellrisiken zu schaffen.

Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und Führungskräfte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der Prüfung beauftragten Personen

Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

• Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.

• Teilnahmegebühr einschließlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).