Validierung von Risikomodellen 

Kreditinstitute   

Beschreibung

Voraussetzung fĂŒr ein effektives Risikomanagement ist die adĂ€quate Messung der fĂŒr ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Zur ökonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelmĂ€ĂŸige Validierung erfordern. Damit gewinnen die Themen „Validierung“ und „Modellrisiko“ eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten PrĂŒfung durch die Interne Revision und rĂŒcken auch zunehmend in den Fokus von PrĂŒfungen der Aufsichtsbehörden.


Programm

Grundlagen * Arten von Modellen: Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle / Bepreisungsmodelle / * Risikomodelle * Initiale, turnusmĂ€ĂŸige und anlassbezogene Validierung * Modellrisiko * Modellinventarisierung * Einscoren von Modellrisiken: MaterialitĂ€t versus ModellschwĂ€che * Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps * Kalkulation von Risikomodellpuffern * Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung * „Typische“ PrĂŒfungsfeststellungen * Validierungsanforderungen aus MaRisk, CRR und SREP * Einordnung der Validierungsverfahren * Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, DatenqualitĂ€t, Use Test * Aspekte der quantitativen Validierung: TrennschĂ€rfe, Kalibrierung, StabilitĂ€t * Validierung der Diskriminierung von Ratingverfahren * Graphische Darstellung der Ergebnisse mit Cumulative Accuracy Profile (CAP) * Statistische Analyse durch Accuracy Ratio (AR) * Auswirkungsstudien und SensitivitĂ€tsanalysen * Zusammenhang zu Receiver Operating Characteristic (ROC) und Area Under Curve (AUC bzw. AUROC) * Validierung von PD-Prognosen * Statistische ÜberprĂŒfung der PD-Prognose fĂŒr einzelne Ratingklassen * Statistische ÜberprĂŒfung der Over-all-Kalibrierung * Point in Time vs. Through the Cycle Ratings * Validierung von LGD’s * ÜberprĂŒfung der Konstruktion des Referenzdatensatzes und der Berechnungsmethodik fĂŒr realisierte Werte * Quantitative Validierung der Kalibrierung und Downturn LGD * Validierung von Low Default Portfolios * Fallstudie Validierung im Kreditrisiko * Anwendung der relevantesten Validierungsmethoden anhand eines Praxisbeispiels * Zusammenspiel der verschiedenen Methoden * Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsmaßnahmen * Validierung von Marktrisiken * Arten der P+L: Clean versus Dirty, Mark-to-Market versus Mark-to-Model * Der Baseler Binomialtest * Test auf Normalverteilung: Q-Q-Plots


Seminarziel

Ziel ist ein VerstĂ€ndnis fĂŒr die verschiedenen Validierungsmethoden und das Management von Modellrisiken zu schaffen.


Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und FĂŒhrungskrĂ€fte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der PrĂŒfung beauftragten Personen


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.

  • TeilnahmegebĂŒhr einschließlich Seminardokumentation (digital), PausengetrĂ€nken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2019267

PlÀtze:
freie PlÀtze

Termin:
05.12.2019 09:30 Uhr bis
06.12.2019 15:30 Uhr

Seminarort:
DIIR - Deutsches Institut fĂŒr
Interne Revision e.V.
Theodor-Heuss-Allee 108
60486 Frankfurt am Main

Referent:
Dr. Walter Gruber
Dr. Christian Stepanek

Stunden:

14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

GebĂŒhr:
1.110,00€ fĂŒr Mitglieder
1.185,00€ fĂŒr Nichtmitglieder