Validierung von Risikomodellen

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2019267
7 freie Plätze
Termin:
05. - 06.12.2019, 09:30-15:30 Uhr
Seminarort:
DIIR - Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.
Theodor-Heuss-Allee 108
60486 Frankfurt am Main
Referenten:
Dr. Walter Gruber
Dr. Christian Stepanek
Stunden:
14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
1.110,00 € für Mitglieder
1.185,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Voraussetzung für ein effektives Risikomanagement ist die adäquate Messung der für ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Zur ökonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelmäßige Validierung erfordern. Damit gewinnen die Themen „Validierung“ und „Modellrisiko“ eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten Prüfung durch die Interne Revision und rücken auch zunehmend in den Fokus von Prüfungen der Aufsichtsbehörden.

Seminarinhalte

Programm

Grundlagen * Arten von Modellen: Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle / Bepreisungsmodelle / * Risikomodelle * Initiale, turnusmäßige und anlassbezogene Validierung * Modellrisiko * Modellinventarisierung * Einscoren von Modellrisiken: Materialität versus Modellschwäche * Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps * Kalkulation von Risikomodellpuffern * Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung * „Typische“ Prüfungsfeststellungen * Validierungsanforderungen aus MaRisk, CRR und SREP * Einordnung der Validierungsverfahren * Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, Datenqualität, Use Test * Aspekte der quantitativen Validierung: Trennschärfe, Kalibrierung, Stabilität * Validierung der Diskriminierung von Ratingverfahren * Graphische Darstellung der Ergebnisse mit Cumulative Accuracy Profile (CAP) * Statistische Analyse durch Accuracy Ratio (AR) * Auswirkungsstudien und Sensitivitätsanalysen * Zusammenhang zu Receiver Operating Characteristic (ROC) und Area Under Curve (AUC bzw. AUROC) * Validierung von PD-Prognosen * Statistische Überprüfung der PD-Prognose für einzelne Ratingklassen * Statistische Überprüfung der Over-all-Kalibrierung * Point in Time vs. Through the Cycle Ratings * Validierung von LGD’s * Überprüfung der Konstruktion des Referenzdatensatzes und der Berechnungsmethodik für realisierte Werte * Quantitative Validierung der Kalibrierung und Downturn LGD * Validierung von Low Default Portfolios * Fallstudie Validierung im Kreditrisiko * Anwendung der relevantesten Validierungsmethoden anhand eines Praxisbeispiels * Zusammenspiel der verschiedenen Methoden * Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsmaßnahmen * Validierung von Marktrisiken * Arten der P+L: Clean versus Dirty, Mark-to-Market versus Mark-to-Model * Der Baseler Binomialtest * Test auf Normalverteilung: Q-Q-Plots

Seminarziel

Ziel ist ein Verständnis für die verschiedenen Validierungsmethoden und das Management von Modellrisiken zu schaffen.

Referenten

Dr. Walter Gruber

 Dr. Walter Gruber

Dr. Walter Gruber, Diplom-Wirtschaftsmathematiker, ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Zuvor arbeitete er für eine Investmentbank im Bereich Treasury und ALCO-Management. Anschließend war Herr Dr. Gruber als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research / Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich, wo er die Bundesbank auch in den verschiedenen internationalen Gremien vertrat (verschiedene Baseler Arbeitskreise, IOSCO). Danach war er als Geschäftsführer bei einer Beratungsgesellschaft für die Bereiche Bankenaufsicht, Risikomanagement und Produktbewertungsverfahren als Berater und Trainer tätig. Herr Dr. Gruber ist Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen, vor allem in den Bereichen Bankenaufsicht, Markt- und Kreditrisikomodelle sowie derivative Finanzprodukte. Auf diesen Gebieten trat er auch als Herausgeber vieler Standardwerke in Erscheinung.

Dr. Christian Stepanek

 Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Partner bei der 1 PLUS i GmbH und berät Banken und Finanzdienstleister im Bereich Risikocontrolling und Bankenregulierung. Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen hierbei auf den folgenden Bereichen: Zum einen ist dies die Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen und deren Einsatz in der Risikomessung sowie im IRBA. Zum anderen berät Dr. Stepanek seine Klienten bei der Durchführung interner und externer Stresstests von EBA und Bundesbank oder dem EZB Klimastresstest. Gesamtbanksteuerung und ICAAP runden als weiterer Themenschwerpunkt sein Beratungsspektrum ab. ESG-Risiken gewinnen als Querschnittsthema zu seinen Beratungsschwerpunkten zunehmend an Bedeutung.

Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.

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