ICAAP - Interner Prozess zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2020007
16 freie Plätze
Termin:
23. - 24.01.2020, 09:30-15:30 Uhr
Seminarort:
relexa Waldhotel Schatten
Magstadter Str. 2-4
70569 Stuttgart
Referenten:
Dr. Markus Rose
Stunden:
14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
1.110,00 € für Mitglieder
1.185,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Die prinzipienorientierten Vorgaben der zweiten Baseler Säule fordern von den Instituten die Einrichtung eines internen Prozesses zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (ICAAP) und damit einer ausreichenden Kapitalausstattung. Dieser unterliegt einer intensiven Prüfung im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungsprozesses (SREP). Die methodischen Diskussionen im Hinblick auf die Quantifizierung wesentlicher Risikoarten und die Ermittlung des Risikodeckungspotenzials gewinnen angesichts des neuen SSM-ICAAP-Guides und der im Mai 2018 erfolgten Neufassung des Risikotragfähigkeits-Leitfadens von BaFin und Deutscher Bundesbank an Aktualität und Bedeutung.

Seminarinhalte

Programm

  • Rechtliche Verankerung des ICAAP
    • Aufsichtsrechtliche Anforderungen auf internationaler und europäischer Ebene; SSM Leitfaden der EZB zum ICAAP
    • Nationale Umsetzung: § 25a KWG, MaRisk und der neugefasste Leitfaden von BaFin und Deutscher Bundesbank zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte
  • Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden für wesentliche Risiken
    • Marktpreisrisiken
    • Kreditrisiken
    • Liquiditätsrisiken
  • Definitionsmöglichkeiten und Berechnungsschemata für die Risikotragfähigkeit
    • Going-Concern-Ansatz alter Prägung
    • Normative Perspektive und ökonomische Perspektive
  • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems
    • Grundsatzfragen zu Limiten
    • Aggregation und Disaggregation von Limiten
    • Eskalationsverfahren
  • Beispiele für Limite und Reports in verschiedenen Risikoarten

Seminarziel

Vermittlung von Kenntnissen zu den aufsichtsrechtlichen und ökonomischen Anforderungen an den ICAAP und Aufzeigen daraus folgender Prüfungsansätze

Referenten

Dr. Markus Rose

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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