Prüfungsansätze für die Gesamtbanksteuerung - Risikomessmethoden und übergeordnete Sicht

Kreditinstitute - Aufbaustufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021025
9 freie Plätze
Termin:
08. - 09.02.2021, 09:30-15:30 Uhr
Referenten:
Dr. Walter Gruber
Henning Heuter
Stunden:
14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
1.010,00 € für Mitglieder
1.085,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Aufbaustufe

Beschreibung

Die regulatorischen Anforderungen entwickeln sich ständig weiter. Sie erstrecken sich insbesondere über die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und Liquidität und der Verwendung adäquater Risikomessmethoden. Vor diesem Hintergrund kommt der Revision eine besondere Bedeutung zu. Nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement hat sie "risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse zu prüfen und zu beurteilen".

Seminarinhalte

Programm

  • Themenkomplex Kreditrisiko
    • Parameterschätzung (PD, LGD, CCF, EaD, M), Kreditpricing
    • Arten von Kreditrisikomodellen und CVA-Risiken
    • Kreditrisikomessung in der Baseler Säule I versus Säule II
  • Themenkomplex Validierung
    • Quantitative Validierung: Backtesting versus Benchmarking
    • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualität und Use test
    • Validierung von Parametern versus Risikomodellen
  • Themenkomplex Modellrisiko
    • Scoring von Modellrisiken: Materialität versus Modellschwäche
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Quantifizierung von Modellrisikopuffern, Model Risk Policy
  • Themenkomplex Risikotragfähigkeit
    • Übergeordnete Fragestellungen zur normativen und ökonomischen Sichtweise
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Abbildung wesentlicher Risiken
  • Themenkomplex Zinsrisiko
    • Unterschiede von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Anforderungen an die Modellierung von Cashflows
    • Beispiel: Historische Simulation und Varianz-Kovarianz-Methode
  • Themenkomplex Refinanzierungsrisiko
    • Abgrenzung der verschiedenen Arten des Liquiditätsrisikos
    • Modellierung der Cashflows, Abgrenzung zur Modellierung für das Zinsrisiko
    • Ansätze im Risikomanagement

Seminarziel

Für ausgewählte Teilbereiche der Gesamtbanksteuerung werden, aufbauend auf der Darstellung der methodischen Sachverhalte, die aufsichtlichen Anforderungen angeführt und konkret gezeigt, welche Fragen im Rahmen von Prüfungsplänen gestellt werden müssen.

Referenten

Dr. Walter Gruber

 Dr. Walter Gruber

Dr. Walter Gruber, Diplom-Wirtschaftsmathematiker, ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Zuvor arbeitete er für eine Investmentbank im Bereich Treasury und ALCO-Management. Anschließend war Herr Dr. Gruber als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research / Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich, wo er die Bundesbank auch in den verschiedenen internationalen Gremien vertrat (verschiedene Baseler Arbeitskreise, IOSCO). Danach war er als Geschäftsführer bei einer Beratungsgesellschaft für die Bereiche Bankenaufsicht, Risikomanagement und Produktbewertungsverfahren als Berater und Trainer tätig. Herr Dr. Gruber ist Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen, vor allem in den Bereichen Bankenaufsicht, Markt- und Kreditrisikomodelle sowie derivative Finanzprodukte. Auf diesen Gebieten trat er auch als Herausgeber vieler Standardwerke in Erscheinung.

Henning Heuter

  Henning Heuter

Henning Heuter ist Geschäftsführer der 1 PLUS i GmbH. In seiner Tätigkeit als Berater für Risikosteuerung, die neben den Fragen des Risikomanagements auch deren aufsichtsrechtliche Behandlung umfasst, berät er Kreditinstitute aller Institutsgruppen im In- und Ausland und ist als Seminartrainer aktiv. Schwerpunkte sind die Behandlung von Liquiditäts- und insb. Refinanzierungsrisiken in der Gesamtbank sowie die Prüfung und Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- bzw. ICAAP-Systemen.

Vor seiner Tätigkeit für die 1 PLUS i GmbH war Herr Heuter bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für das Sachgebiet Risiko verantwortlich. Er hatte dabei die fachliche Verantwortung für die Risikomessung und -steuerung. Zudem war er seit Juli 2004 als Verhindertenvertreter für die Leitung des Vorstandsreferats in der Sparkasse Rügen verantwortlich.

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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