Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests - Anforderungen und Methoden für Stressszenarien

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021030
16 freie Plätze
Termin:
19.02.2021, 09:30-17:00 Uhr
Referenten:
Prof. Dr. Stefan Reitz
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
510,00 € für Mitglieder
560,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Der Prüfungsansatz der Revision hat sich parallel von einer Kontrolle bereits umgesetzter Outsourcing-Maßnahmen hin zu einer Sicherstellung der optimalen Entscheidungsfindung vor Durchführung einer Auslagerung gewandelt, insbesondere durch die gemäß MaRisk geforderte Beteiligung der Revision bei der institutsbezogenen Risikoanalysen bzw. der Begleitung von wesentlichen Auslagerungsprojekten.

Seminarinhalte

Programm

  • Die Anforderungen der Aufsicht
    • Überblick Stresstests
    • Basel und EU
    • CRR
    • MaRisk
    • Beispiele: Zinsänderungsrisiken Anlagebuch, Risikotragfähigkeit
  • Stresstests für Marktrisiken
    • Risikofaktoren, EL und UL
    • Historische Simulation
    • Zinsänderungsrisiken: Barwertige und Ertragssicht, Beispiele
    • VaR- und Stress-VaR
    • MC-Simulation
  • Stresstests für Kreditrisiken
    • Typische Szenarien, Portfoliobetrachtung
    • Identifikation von Rezessionen
    • Stress-Szenarien für Migrationen, PD und LGD
    • EBA-Stresstest und makroökonomische Szenarien
  • Stresstests für Liquiditätsrisiken
    • Arten von Liquiditätsrisiken
    • Anforderungen an Stresstests
    • LCR, Gap-Analyse
    • LaR und Liquidity-VaR
  • Stresstests und ICAAP/SREP
    • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
    • Ökonomische und normative Perspektive

Seminarziel

  • Kennen der aufsichtlichen Anforderungen zu Stresstests

  • Kennen der methodischen Ansätze für Stresstests zu Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken

  • Verstehen der Zusammenhänge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP

Referenten

Prof. Dr. Stefan Reitz

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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