Zins├Ąnderungsrisiko im Anlagebuch 

Kreditinstitute   

Beschreibung

Regulatorische Vorgaben sowie Integration in den ICAAP und den aufsichtlichen ├ťberpr├╝fungsprozess (SREP)

Das Seminar zielt darauf ab, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in die grundlegenden regulatorischen Vorgaben des Zins├Ąnderungsrisikos im Anlagebuch aufzuzeigen. Neben den regulatorischen Vorgaben werden die Darstellung der Zahlungsstr├Âme von verschiedenen Positionen sowie barwertige und ertragsorientierte Messmethoden betrachtet. Dar├╝ber hinaus werden Ans├Ątze zur Integration des Zins├Ąnderungsrisikos im Anlagebuch in die Gesamtbanksteuerung und den aufsichtlichen ├ťberpr├╝fungsprozess dargestellt.


Programm

  • Regulatorische Vorgaben
    • Inhalte der EBA-Leitlinien bzgl. des IRRBB
    • Anforderungen aus der ├ťberarbeitung der CRR/CRD IV
    • Offenlegungspflichten bezogen auf das IRRBB
    • Der Standardansatz des Baseler Ausschusses
  • Modellierung von Zahlungsstr├Âmen
    • Grundlegende Aspekte zur Modellierung von Zahlungsstr├Âmen
    • Unterscheidung verschiedener Zahlungsstromkategorien
    • Umgang mit Positionen ohne fest Laufzeit bzw. Zinsbindung
    • Annahmen zur Bilanzentwicklung
  • Darstellung von Messmethoden
    • M├Âgliche Messmethoden in der barwertigen sowie ertragsorientierten Sicht
    • Methodische Ans├Ątze zur Bestimmung des VaR
    • Szenariobasierte Risikoma├če f├╝r die ertragsorientierte Perspektive
    • Exkurs: EaR
  • Integration in die Gesamtbank und den aufsichtlichen ├ťberpr├╝fungsprozess
    • Der aufsichtliche ├ťberpr├╝fungsprozess (SREP) f├╝r LSI und SI
    • Auswirkungen auf den ICAAP
    • Das IRRBB in den verschiedenen Sichtweisen der EZB (normativ und ├Âkonomisch)
    • Weitere Aspekte der Integration des IRRBB in die Gesamtbank

Seminarziel

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlangen ein grunds├Ątzliches Verst├Ąndnis der regulatorischen Vorgaben des IRRBB sowie verschiedener Aspekte, welche bei der Umsetzung zu ber├╝cksichtigen sind.


Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Revision, welche f├╝r das Risikocontrolling in Finanzinstituten zust├Ąndig sind.


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital),(Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021106

Pl├Ątze:
freie Pl├Ątze

Termin:
19.04.2021 09:30 Uhr bis
19.04.2021 15:30 Uhr

Referent:
Henning Heuter

Stunden:

7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

Geb├╝hr:
510,00€ f├╝r Mitglieder
560,00€ f├╝r Nichtmitglieder