Regulatorische und ├Âkonomische Banken-Stresstests - Anforderungen und Methoden f├╝r Stressszenarien

Kreditinstitute   

Beschreibung

Der Pr├╝fungsansatz der Revision hat sich parallel von einer Kontrolle bereits umgesetzter Outsourcing-Ma├čnahmen hin zu einer Sicherstellung der optimalen Entscheidungsfindung vor Durchf├╝hrung einer Auslagerung gewandelt, insbesondere durch die gem├Ą├č MaRisk geforderte Beteiligung der Revision bei der institutsbezogenen Risikoanalysen bzw. der Begleitung von wesentlichen Auslagerungsprojekten.


Programm

  • Die Anforderungen der Aufsicht
    • ├ťberblick Stresstests
    • Basel und EU
    • CRR
    • MaRisk
    • Beispiele: Zins├Ąnderungsrisiken Anlagebuch, Risikotragf├Ąhigkeit
  • Stresstests f├╝r Marktrisiken
    • Risikofaktoren, EL und UL
    • Historische Simulation
    • Zins├Ąnderungsrisiken: Barwertige und Ertragssicht, Beispiele
    • VaR- und Stress-VaR
    • MC-Simulation
  • Stresstests f├╝r Kreditrisiken
    • Typische Szenarien, Portfoliobetrachtung
    • Identifikation von Rezessionen
    • Stress-Szenarien f├╝r Migrationen, PD und LGD
    • EBA-Stresstest und makro├Âkonomische Szenarien
  • Stresstests f├╝r Liquidit├Ątsrisiken
    • Arten von Liquidit├Ątsrisiken
    • Anforderungen an Stresstests
    • LCR, Gap-Analyse
    • LaR und Liquidity-VaR
  • Stresstests und ICAAP/SREP
    • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
    • ├ľkonomische und normative Perspektive

Seminarziel

  • Kennen der aufsichtlichen Anforderungen zu Stresstests

  • Kennen der methodischen Ans├Ątze f├╝r Stresstests zu Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquidit├Ątsrisiken

  • Verstehen der Zusammenh├Ąnge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP


Lehrmethode

Interaktiver Vortrag und Beispielrechnungen mit EXCEL


Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Revision und Risiko-Controlling, die einen kompakten methodischen ├ťberblick zum Thema Stresstests in Banken suchen.


Voraussetzungen

Grundlegende Kenntnisse der Risikosteuerung in Banken, der aufsichtlichen Anforderungen und statistischer Grundlagen zur Risikomessung


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.

  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

  • Im Seminar wird vereinzelt mit EXCEL gearbeitet.

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021210

Pl├Ątze:
freie Pl├Ątze

Termin:
23.09.2021 09:30 Uhr bis
23.09.2021 17:00 Uhr

Seminarort:
publity St. Martin Tower Verwaltung GmbH
St Martin Tower
Franklinstra├če 61-63
60486 Frankfurt am Main

Referent:
Prof. Dr. Stefan Reitz

Stunden:

7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

Geb├╝hr:
610,00€ f├╝r Mitglieder
660,00€ f├╝r Nichtmitglieder