Aufsichtlich geforderte j├Ąhrliche Pr├╝fung der Ratingsysteme 

Kreditinstitute   

Beschreibung

IRB-Verfahren spielen in vielen Instituten eine zentrale Rolle bei der Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen nach der CRR. Mit internen Ratingverfahren werden die hierf├╝r ben├Âtigten Risiko-parameter Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF) gesch├Ątzt. An die Sch├Ątzung dieser Parameter sind zahlreiche aufsichtsrechtliche, aber dar├╝ber hinaus auch ├Âkonomische Mindestanforderung zu stellen, um eine sachgerechte Risikomessung und Steuerung zu erm├Âglichen. Vor Verwendung interner Ratingverfahren f├╝r die Zwecke der CRR m├╝ssen diese aufsichtlich zertifiziert werden. Die Interne Revision eines Kreditinstitutes muss hierbei vor der aufsichtlichen Zulassungspr├╝fung und sp├Ąter mindestens j├Ąhrlich (Art. 191 CRR) die Einhaltung der an ein Ratingverfahren zu stellenden Mindestanforderungen pr├╝fen.


Programm

  • Methodischer ├ťberblick ├╝ber Ratingverfahren und die Sch├Ątzung von Risikoparametern
    • PD-Verfahren
    • LGD-Verfahren
    • CCF-Verfahren
  • Aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen
    • Allgemeine Anforderungen
    • Ratingsysteme
    • Risikoparameter
    • Validierung
    • Unternehmensf├╝hrung und ÔÇôaufsicht
  • Validierung und Use Test
    • Umfang und Anforderungen an Validierungen f├╝r eigene und genutzte Poolverfahren
    • Nachweis der Repr├Ąsentativit├Ąt
    • Zusammenspiel mit der Gesch├Ąftsstrategie und Kreditpricing
    • M├Âglichkeiten der Kalibrierung und Auswirkungen auf die interne Steuerung (RTF)
    • Auswirkungen der ├ťberarbeitung / Neuparametriesierung von Verfahren f├╝r die internen Prozesse
  • Pr├╝fungsschwerpunkte
    • Typische Pr├╝fungsfelder
    • Schwerpunkte aufsichtlicher Feststellungen
    • Model Change Prozesse

Seminarziel

Ziel ist es ein Verst├Ąndnis f├╝r die eingesetzten IRB-Verfahren und deren sachgerechte Pr├╝fung zu schaffen.


Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und F├╝hrungskr├Ąfte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der Pr├╝fung beauftragten Personen.


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.

  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021253

Pl├Ątze:
freie Pl├Ątze

Termin:
22.10.2021 09:30 Uhr bis
22.10.2021 15:30 Uhr

Seminarort:
pentahotel Wiesbaden
Abraham-Lincoln-Stra├če 17
65189 Wiesbaden

Referent:
Dr. Christian Stepanek

Stunden:

7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

Geb├╝hr:
610,00€ f├╝r Mitglieder
660,00€ f├╝r Nichtmitglieder