Validierung von Risikomodellen - Ökonomische und aufsichtliche Anforderungen an die Validierung und das

Kreditinstitute   

Beschreibung

Voraussetzung fĂŒr ein effektives Risikomanagement ist die adĂ€quate Messung der fĂŒr ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Zur ökonomischen Notwen-digkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelmĂ€ĂŸige Validierung erfordern. Damit gewinnen die Themen „Validierung“ und „Modellrisiko“ eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten PrĂŒfung durch die Interne Revision und rĂŒcken auch zunehmend in den Fokus von PrĂŒfungen der Aufsichtsbehörden.


Programm

  • Grundlagen
    • Arten von Modellen: Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle / Bepreisungsmodelle
    • Risikomodelle
    • Initiale, turnusmĂ€ĂŸige und anlassbezogene Validierung
    • Modellrisiko
    • Modellinventarisierung
    • Einscoren von Modellrisiken: MaterialitĂ€t versus ModellschwĂ€che
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Kalkulation von Risikomodellpuffern
  • Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung
    • „Typische“ PrĂŒfungsfeststellungen
    • Validierungsanforderungen aus MaRisk, CRR und SREP
  • Einordnung der Validierungsverfahren
    • Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, DatenqualitĂ€t, Use Test
    • Aspekte der quantitativen Validierung: TrennschĂ€rfe, Kalibrierung, StabilitĂ€t
  • Validierung im Kreditrisiko (inkl. Backtesting und Benchmarking)
    • Dokumentation im Validierungshandbuch und -bericht
    • Risikodifferenzierung von Ratingverfahren: TrennschĂ€rfe
    • Risikoquantifizierung von Ratingverfahren: Kalibrierung bzw. PD
    • Validierung von LGD-Modellen
  • Fallstudie Validierung im Kreditrisiko
    • Anwendung der relevantesten Validierungsmethoden anhand eines Praxisbeispiels
    • Zusammenspiel der verschiedenen Methoden
    • Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsmaßnahmen
  • Validierung von Marktrisiken
    • Arten der P+L: Clean versus Dirty, Mark-to-Market versus Mark-to-Model
    • Der Baseler Binomialtest
    • Test auf Normalverteilung: Q-Q-Plots

Seminarziel

Ziel ist ein VerstĂ€ndnis fĂŒr die verschiedenen Validierungsmethoden und das Management von Modellrisiken zu schaffen.


Teilnehmerkreis

Mitarbeiter und FĂŒhrungskrĂ€fte im Risikocontrollingumfeld, sowie die mit der PrĂŒfung beauftragten Personen


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.

  • TeilnahmegebĂŒhr einschließlich Seminardokumentation (digital), PausengetrĂ€nken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021293

PlÀtze:
freie PlÀtze

Termin:
18.11.2021 09:30 Uhr bis
19.11.2021 15:30 Uhr

Seminarort:
holzer
Das Spenerhaus
Dominikanergasse 5
60311 Frankfurt am Main

Referent:
Dr. Walter Gruber
Dr. Christian Stepanek

Stunden:

14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

GebĂŒhr:
1.110,00€ fĂŒr Mitglieder
1.185,00€ fĂŒr Nichtmitglieder