Validierung von Risikomodellen-Ökonomische u. aufsichtliche Anforderungen an die Validierung und das Modellrisiko

Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Voraussetzung für ein effektives Risikomanagement ist die adäquate Messung der für ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Zur ökonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP) hinzu, die eine regelmäßige Validierung erfordern. Damit kommt den Themen „Validierung“ und „Modellrisiko“ eine große Bedeutung bei der risikoorientierten Prüfung durch die Interne Revision und in aufsichtlichen Prüfungen zu.

Seminarinhalte

Programm

Grundlagen

  • Arten von Modellen: Risikomodelle/ Ratingmodelle/ Cash-Flow-Modelle/ Bepreisungsmodelle
  • Initiale, turnusmäßige und anlassbezogene Validierung
  • Dokumentationsanforderungen: Validierungsrahmenwerk, Methodenhandbuch und Validierungsbericht
  • Organisatorische Unabhängigkeit der Validierungsfunktion

Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung

  • Validierungsanforderungen aus MaRisk, CRR, EZB Internal Model Guide und SREP
  • „Typische“ Prüfungsfeststellungen

Darstellung der gängigen Validierungsverfahren

  • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualität, Use Test
  • Quantitative Validierung: Trennschärfe, Kalibrierung, Stabilität

Validierung von Ratingverfahren

  • Backtesting und Benchmarking
  • Risikodifferenzierung von Ratingverfahren: Trennschärfe Risikoquantifizierung von Ratingverfahren: Kalibrierung bzw. PD
  • Validierung von LGD-Modellen
  • Organisatorische Aufgabentrennung zwischen unabhängiger Validierungsfunktion und interner Revision bei der Validierung von Ratingverfahren

Fallstudie Validierung Ratingverfahren

  • Anwendung der relevantesten Validierungsmethoden anhand eines Praxisbeispiels
  • Zusammenspiel der verschiedenen Methoden
  • Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsmaßnahmen

Validierung von Marktrisiken

  • Arten der P+L: Clean versus Dirty, Mark-to-Market versus Mark-to-Model
  • Der Baseler Binomialtest
  • Test auf Normalverteilung: Q-Q-Plots

Modellrisiko

  • Modellinventarisierung
  • Scoring von Modellrisiken: Materialität versus Modellschwäche
  • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
  • Kalkulation von Risikomodellpuffern

Seminarziel

Ziel ist es, ein Verständnis für die verschiedenen Validierungsmethoden und das Management von Modellrisiken zu schaffen

Mehr Informationen

Lehrmethode

  • Interaktiv
  • Visualisierung anhand vieler Beispiele

Teilnehmerkreis

Mitarbeitende und Führungskräfte im Risikocontrolling-Umfeld, sowie die mit der Prüfung beauftragten Personen

Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Seminaranteil der Teilnahmegebühr nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Seminarzeiten:

  • Tag 1 09:30 - 17:00 Uhr
  • Tag 2 09:00 - 16:30 Uhr

Referenten

Dr. Walter Gruber

Dr. Walter Gruber

Dr. Walter Gruber, Diplom-Wirtschaftsmathematiker, ist als geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH für die Bereiche Bankenaufsicht (Baseler Säulen 1 und 2; alle Risikobereiche), Risikomanagement und Produktbewertungsverfahren als Berater und Trainer tätig. Zuvor arbeitete er für eine Investmentbank im Bereich Treasury und ALCO-Management. Anschließend war Herr Dr. Gruber als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research / Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich.

Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Partner bei der 1 PLUS i GmbH und berät Banken zu Fragestellungen rund um interne Ratingverfahren im IRBA, Risikomessverfahren und deren Validierung sowie Gesamtbanksteuerungsthemen. Seine Beratungstätigkeit umfasst sowohl konzeptionelle und methodische Themen als auch prozessuale und organisatorische Aspekte. Er unterstützt Fachbereiche bei der inhaltlichen Umsetzung ebenso wie die Interne Revision bei der praxisorientierten Prüfung dieser Themen. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu diesen Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom Physiker und promovierte in Finanzwirtschaft und angewandter Ökonometrie.

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Seminarnummer
2025241
Status
2 freie Plätze
Termin:
Seminarort:
Online
Referenten:
Dr. Walter Gruber
Dr. Christian Stepanek
Stunden:
  • 14.0 Stunden CPE
  • 0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
  • 1.010,00 € für Mitglieder
  • 1.085,00 € für Nichtmitglieder
Anmeldebedingungen Systemvoraussetzungen

Alternative Termine

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