Aufbau, Entwicklung und Einsatz von Ratingverfahren in der modernen Banksteuerung

Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Das Seminar vermittelt einen fundierten Überblick über Aufbau, Entwicklung und Anwendung von Rating- und Scoringverfahren in der modernen Risikosteuerung von Kreditinstituten. Im Fokus stehen aufsichtsrechtliche Anforderungen aus CRR, MaRisk, dem EZB Internal Model Guide, den EBA Guidelines sowie aktuelle Marktstandards.

Neben der Rolle externer Ratings werden interne Ratingverfahren zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD) und Verlustquoten bei Ausfall (LGD) beleuchtet. Dabei werden methodische Grundlagen, die Auswahl relevanter Risikofaktoren, Kalibrierung sowie Validierungsanforderungen umfassend dargestellt. Ergänzt wird das Seminar durch Praxisbeispiele und eine Fallstudie zur Validierung von Modellen.

Seminarinhalte

Programm

Ratingverfahren/ PD-Modelle

  • Grundlagen
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen (MaRisk, CRR, EZB Internal Model Guide, EBA Guidelines)
  • Grundlagen der Bonitätsbeurteilung
  • Ablauf Ratingerstellungsprozess
  • Abgrenzung von Ratingmodulen und Segmentierung Kundenportfolio
  • Prozess der Entwicklung eines internen Ratingverfahrens
  • Stichprobenwahl
  • Auswahl der Risikofaktoren
  • Kalibrierung von Ratingverfahren
  • Anwendungsfelder von Ratingverfahren
  • Externe Ratings

LGD-Modelle

  • Grundlagen LGD
  • Arten von LGD Modellen
  • Prozess der Entwicklung eines LGD-Modells
  • Datenerhebung
  • Ermittlung realisierte LGD
  • Modellerstellung
  • Ermittlung LGD

Validierung von Ratings

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • Datenerhebung und Erfassung
  • Methoden der quantitativen und qualitativen Validierung für PD und LGD
  • Fallstudie zur Validierung

Seminarziel

Ziel des Seminars ist es, ein ganzheitliches Verständnis für die Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung von Ratingverfahren sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der Banksteuerung zu vermitteln – unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer und methodischer Entwicklungen.

Mehr Informationen

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus der Internen Revision sowie Prüferinnen und Prüfer, die mit der Bewertung von Ratingsystemen befasst sind.

Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Seminaranteil der Teilnahmegebühr nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Referenten

Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Partner bei der 1 PLUS i GmbH und berät Banken und Finanzdienstleister im Bereich Risikocontrolling und Bankenregulierung. Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen hierbei auf den folgenden Bereichen: Zum einen ist dies die Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen und deren Einsatz in der Risikomessung sowie im IRBA. Zum anderen berät Dr. Stepanek seine Klienten bei der Durchführung interner und externer Stresstests von EBA und Bundesbank oder dem EZB Klimastresstest. Gesamtbanksteuerung und ICAAP runden als weiterer Themenschwerpunkt sein Beratungsspektrum ab. ESG-Risiken gewinnen als Querschnittsthema zu seinen Beratungsschwerpunkten zunehmend an Bedeutung.

Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Seminarnummer
2026289
Status
10 freie Plätze
Termin:
Referenten:
Dr. Christian Stepanek
Stunden:
  • 14.0 Stunden CPE
  • 0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
  • 1.010,00 € für Mitglieder
  • 1.085,00 € für Nichtmitglieder
Anmeldebedingungen und Systemvoraussetzungen

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.

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