Zinsänderungsrisiko und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB/CSRBB)

Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Regulatorische Anforderungen, Modellierung und Integration in die Gesamtbanksteuerung

Dieses Seminar vermittelt einen fundierten Überblick über die regulatorischen Anforderungen an das Zinsänderungsrisiko (IRRBB) und das Kreditspreadrisiko (CSRBB) im Anlagebuch gemäß EBA-Leitlinien, BaFin-Vorgaben und MaRisk. Im Fokus stehen sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Umsetzung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung. Die Teilnehmenden lernen, Zahlungsströme verschiedener Positionen zu modellieren, geeignete Messmethoden anzuwenden und die Risiken in ICAAP sowie SREP-konform zu integrieren. Darüber hinaus werden Meldepflichten sowie Anforderungen im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungsprozesses praxisnah erläutert.

Seminarinhalte

Programm

  • Regulatorische Vorgaben
    • Einordnung und Überblick über die Anforderungen
    • SREP-Guidelines
    • Ausführliche Darstellung der Inhalte der EBA-Leitlinien bzgl. des IRRBB und CSRBB

  • MaRisk

  • Modellierung von Zahlungsströmen

    • Grundlegende Aspekte zur Modellierung von Zahlungsströmen
    • Unterscheidung verschiedener Zahlungsstromkategorien
    • Umgang mit Positionen ohne Festlaufzeit bzw. Zinsbindung

  • Darstellung von Messmethoden

    • Mögliche Messmethoden in der barwertigen sowie ertragsorientierten Sicht
    • Methodische Ansätze zur Bestimmung des VaR
    • Szenariobasierte Risikomaße für die ertragsorientierte Perspektive

  • Integration in die Gesamtbank und den aufsichtlichen Überprüfungsprozess

    • Der aufsichtliche Überprüfungsprozess (SREP) für LSI und SI
    • Auswirkungen auf den ICAAP
    • Weitere Aspekte der Integration des IRRBB in die Gesamtbank

Seminarziel

Die Teilnehmenden erlangen ein grundsätzliches Verständnis der regulatorischen Vorgaben des IRRBB sowie verschiedener Aspekte, welche bei der Umsetzung zu berücksichtigen sind.

Mehr Informationen

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende der Revision, welche für das Risikocontrolling in Finanzinstituten zuständig sind.

Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Seminaranteil der Teilnahmegebühr nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.

Referenten

Henning Heuter

Henning Heuter

Henning Heuter ist Geschäftsführer der 1 PLUS i GmbH. In seiner Tätigkeit als Berater für Risikosteuerung, die neben den Fragen des Risikomanagements auch deren aufsichtsrechtliche Behandlung umfasst, berät er Kreditinstitute aller Institutsgruppen im In- und Ausland und ist als Seminartrainer aktiv. Schwerpunkte sind die Behandlung von Liquiditäts- und insb. Refinanzierungsrisiken in der Gesamtbank sowie die Prüfung und Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- bzw. ICAAP-Systemen.

Vor seiner Tätigkeit für die 1 PLUS i GmbH war Herr Heuter bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für das Sachgebiet Risiko verantwortlich. Er hatte dabei die fachliche Verantwortung für die Risikomessung und -steuerung. Zudem war er seit Juli 2004 als Verhindertenvertreter für die Leitung des Vorstandsreferats in der Sparkasse Rügen verantwortlich.

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Seminarnummer
2026099
Status
3 freie Plätze
Termin:
Seminarort:
Online
Referenten:
Henning Heuter
Stunden:
  • 7.0 Stunden CPE
  • 0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
  • 610,00 € für Mitglieder
  • 660,00 € für Nichtmitglieder
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Anmeldebedingungen Systemvoraussetzungen

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.

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