Aufbau, Entwicklung und Einsatz von Ratingverfahren in der modernen Banksteuerung

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2023302
12 freie Plätze
Termin:
07. - 08.12.2023, 09:30-15:30 Uhr
Referenten:
Dr. Christian Stepanek
Stunden:
14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
1.010,00 € für Mitglieder
1.085,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Das Seminar bietet einen Überblick über die Anforderungen an Rating- und Scoringverfahren nach CRR, MaRisk, dem EZB Internal Model Guide und aktuellen Marktstandards. Neben der Darstellung externer Ratings und typischer Risikofaktoren in internen Modellen zu PD und LGD werden die relevantesten methodischen Ansätze zum Aufbau eines Ratingverfahrens erläutert. Weitergehend befasst sich das Seminar mit der Ableitung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Validierung von Ratingsystemen.

Seminarinhalte

Programm

Ratingverfahren/ PD-Modelle

  • Grundlagen
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen (MaRisk, CRR, EZB Internal Model Guide, EBA Guidelines)
  • Grundlagen der Bonitätsbeurteilung
  • Ablauf Ratingerstellungsprozess
  • Abgrenzung von Ratingmodulen und Segmentierung Kundenportfolio
  • Prozess der Entwicklung eines internen Ratingverfahrens
  • Stichprobenwahl
  • Auswahl der Risikofaktoren
  • Kalibrierung von Ratingverfahren
  • Anwendungsfelder von Ratingverfahren
  • Externe Ratings

LGD-Modelle

  • Grundlagen LGD
  • Arten von LGD Modellen
  • Prozess der Entwicklung eines LGD-Modells
  • Datenerhebung
  • Ermittlung realisierte LGD
  • Modellerstellung
  • Ermittlung LGD

Validierung von Ratings

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • Datenerhebung und Erfassung
  • Methoden der quantitativen und qualitativen Validierung für PD und LGD
  • Fallstudie zur Validierung

Seminarziel

Ziel ist ein Verständnis für die Entwicklung und den Einsatz von Ratingverfahren zu schaffen..

Referenten

Dr. Christian Stepanek

 Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Partner bei der 1 PLUS i GmbH und berät Banken und Finanzdienstleister im Bereich Risikocontrolling und Bankenregulierung. Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen hierbei auf den folgenden Bereichen: Zum einen ist dies die Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen und deren Einsatz in der Risikomessung sowie im IRBA. Zum anderen berät Dr. Stepanek seine Klienten bei der Durchführung interner und externer Stresstests von EBA und Bundesbank oder dem EZB Klimastresstest. Gesamtbanksteuerung und ICAAP runden als weiterer Themenschwerpunkt sein Beratungsspektrum ab. ESG-Risiken gewinnen als Querschnittsthema zu seinen Beratungsschwerpunkten zunehmend an Bedeutung.

Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.

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