Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2024011
16 freie Plätze
Termin:
26.01.2024, 09:00-15:30 Uhr
Seminarort:
Online
Referenten:
Dr. Christian Stepanek
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
610,00 € für Mitglieder
660,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB. Basierend hierauf wird auf die Ausgestaltung von internen Stresstestprogrammen im Rahmen des Proportionalitätsprinzips und dessen Zusammenwirken mit dem ICAAP und ILAAP eingegangen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests und die Ausgestaltung von Stressszenarien, wie z.B. des schweren konjunkturellen Abschwungs, oder eines adversen Szenarios in der normativen RTF kennen. Zudem ist eine kurze Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests in den unterschiedlichen Risikoarten, wie z.B. Kredit- oder Marktrisiko, Bestandteil des Seminars. Weiterhin werden der LSI-Stresstest von BaFin und Bundesbank bzw. von dessen europäischem Pendant, dem EBA-Stresstest, vorgestellt. Klima- und ESG-Stresstests runden das Themenspektrum der Veranstaltung ab.

Seminarinhalte

Programm

Allgemeine aufsichtliche Anforderungen

  • MaRisk, EBA GL (insb. 2018/04), RTF-Leitfaden, EZB ICAAP/ILAAP Guide

Grundlagen interne Stresstests

  • Risikoartenübergreifende Stresstests/ Szenariotechniken, adverse Szenarien, risikoartenspezifische Stresstests, inverse Stresstests, Sensitivitätsanalysen
  • Verzahnung Stresstestprogramm mit Risikoinventur, Risikotragfähigkeit und Konzentrationsrisiken
  • Ausgestaltung von Stressszenarien (z.B. schwerer konjunktureller Abschwung)
  • Berücksichtigung von Klima- und ESG-Risiken in Stresstests

LSI-Stresstest und EBA/EZB-Stresstest

  • Übersicht über Wirkungszusammenhänge, Szenarien und typische Ergebnisse

Seminarziel

  • Kennenlernen der Anforderungen zu internen und aufsichtlichen Stresstests
  • Verständnis für den fachlichen Rahmen von Stresstests sowie die Bestandteile von Stresstestprogrammen in Banken
  • Verstehen der Zusammenhänge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP

Referenten

Dr. Christian Stepanek

 Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Partner bei der 1 PLUS i GmbH und berät Banken und Finanzdienstleister im Bereich Risikocontrolling und Bankenregulierung. Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen hierbei auf den folgenden Bereichen: Zum einen ist dies die Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen und deren Einsatz in der Risikomessung sowie im IRBA. Zum anderen berät Dr. Stepanek seine Klienten bei der Durchführung interner und externer Stresstests von EBA und Bundesbank oder dem EZB Klimastresstest. Gesamtbanksteuerung und ICAAP runden als weiterer Themenschwerpunkt sein Beratungsspektrum ab. ESG-Risiken gewinnen als Querschnittsthema zu seinen Beratungsschwerpunkten zunehmend an Bedeutung.

Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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