Aufsichtlich geforderte jährliche Prüfung der Ratingsysteme - Grundlagen und Anforderungen

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2024086
13 freie Plätze
Termin:
19.04.2024, 09:00-15:30 Uhr
Seminarort:
Online
Referenten:
Dr. Christian Stepanek
Anita Schacht
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
610,00 € für Mitglieder
660,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

IRB-Verfahren spielen in vielen Instituten eine zentrale Rolle bei der Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen nach der CRR. Mit internen Ratingverfahren werden die hierfür benötigten Risikoparameter Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF) geschätzt. An die Schätzung dieser Parameter sind zahlreiche aufsichtsrechtliche Mindestanforderung zu stellen, um eine angemessene Eigenmittelunterlegung und Steuerung zu ermöglichen. Vor Verwendung interner Ratingverfahren für die Zwecke der CRR müssen diese aufsichtlich zertifiziert werden. Die interne Revision eines Kreditinstitutes muss hierbei vor der aufsichtlichen Zulassungsprüfung und später mindestens jährlich (Art. 191 CRR) die Einhaltung der an ein Ratingverfahren zu stellenden Mindestanforderungen prüfen.

Seminarinhalte

Programm

  • Überblick aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen
    • CRR
    • EBA Guidelines und RTS
    • EZB Internal Model Guide
  • Fachlicher Überblick über Ratingverfahren und die Schätzung von Risikoparametern (PD, LGD und CCF)
  • Validierung: Überblick Anforderungen, Methoden und Dokumentationen
  • Prüfung von IRB-Verfahren
    • Organisatorische Aufgabenverteilung zwischen unabhängiger Validierungsfunktion und interner Revision
    • Prüfungsfragen und Schwerpunkte aufsichtlicher Feststellungen
    • Model Change Prozess

Seminarziel

Ziel ist es ein Verständnis für die eingesetzten IRB-Verfahren und deren sachgerechte Prüfung zu schaffen.

Referenten

Dr. Christian Stepanek

 Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Partner bei der 1 PLUS i GmbH und berät Banken und Finanzdienstleister im Bereich Risikocontrolling und Bankenregulierung. Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen hierbei auf den folgenden Bereichen: Zum einen ist dies die Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen und deren Einsatz in der Risikomessung sowie im IRBA. Zum anderen berät Dr. Stepanek seine Klienten bei der Durchführung interner und externer Stresstests von EBA und Bundesbank oder dem EZB Klimastresstest. Gesamtbanksteuerung und ICAAP runden als weiterer Themenschwerpunkt sein Beratungsspektrum ab. ESG-Risiken gewinnen als Querschnittsthema zu seinen Beratungsschwerpunkten zunehmend an Bedeutung.

Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.

Anita Schacht

  Anita Schacht

Anita Schacht ist Beraterin bei 1 PLUS i. Zentrale Themen im Rahmen ihrer Beratertätigkeit sind u. a. spezifische Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (Säule 1 und Säule 2), IRBA und Themen der Gesamtbanksteuerung.

Im Anschluss an ihr Studium der Volkswirtschaftslehre war Frau Schacht Prüferin bei der Deutschen Bundesbank (IRBA- und MaRisk-Prüfungen). Nach einer Beratertätigkeit in einer auf Kreditrisikomethoden spezialisierten Beraterfirma war sie als Leiterin Unternehmenssteuerung/Entwicklung bei einer mittelständigen Raiffeisenbank tätig.

Seit 2017 ist Frau Schacht bei 1 PLUS i in diversen Beratertätigkeiten und für ihre Themen auch als Trainerin tätig.

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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