Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2024122
10 freie Plätze
Termin:
10.06.2024, 09:30-15:30 Uhr
Seminarort:
Online
Referenten:
Henning Heuter
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
610,00 € für Mitglieder
660,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Regulatorische Vorgaben der EBA sowie Integration in den ICAAP

Das Seminar zielt darauf ab, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Einblick in die grundlegenden regulatorischen Vorgaben des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch aufzuzeigen. Neben den regulatorischen Vorgaben werden die Darstellung der Zahlungsströme von verschiedenen Positionen betrachtet. Darüber hinaus werden Ansätze zur Integration des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch in die Gesamtbanksteuerung und den aufsichtlichen Überprüfungsprozess dargestellt.

Seminarinhalte

Programm

  • Regulatorische Vorgaben

    • Einordnung und Überblick über die Anforderungen
    • SREP-Guidelines
    • Ausführliche Darstellung der Inhalte der EBA-Leitlinien bzgl. des IRRBB und CSRBB
  • Modellierung von Zahlungsströmen

    • Grundlegende Aspekte zur Modellierung von Zahlungsströmen
    • Unterscheidung verschiedener Zahlungsstromkategorien
    • Umgang mit Positionen ohne fest Laufzeit bzw. Zinsbindung
  • Darstellung von Messmethoden

    • Mögliche Messmethoden in der barwertigen sowie ertragsorientierten Sicht
    • Methodische Ansätze zur Bestimmung des VaR
    • Szenariobasierte Risikomaße für die ertragsorientierte Perspektive
  • Integration in die Gesamtbank und den aufsichtlichen Überprüfungsprozess

    • Der aufsichtliche Überprüfungsprozess (SREP) für LSI und SI
    • Auswirkungen auf den ICAAP
    • Das IRRBB in den verschiedenen Sichtweisen der EZB
  • Weitere Aspekte der Integration des IRRBB in die Gesamtbank

Seminarziel

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlangen ein grundsätzliches Verständnis der regulatorischen Vorgaben des IRRBB sowie verschiedener Aspekte, welche bei der Umsetzung zu berücksichtigen sind.

Referenten

Henning Heuter

  Henning Heuter

Henning Heuter ist Geschäftsführer der 1 PLUS i GmbH. In seiner Tätigkeit als Berater für Risikosteuerung, die neben den Fragen des Risikomanagements auch deren aufsichtsrechtliche Behandlung umfasst, berät er Kreditinstitute aller Institutsgruppen im In- und Ausland und ist als Seminartrainer aktiv. Schwerpunkte sind die Behandlung von Liquiditäts- und insb. Refinanzierungsrisiken in der Gesamtbank sowie die Prüfung und Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeits- bzw. ICAAP-Systemen.

Vor seiner Tätigkeit für die 1 PLUS i GmbH war Herr Heuter bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für das Sachgebiet Risiko verantwortlich. Er hatte dabei die fachliche Verantwortung für die Risikomessung und -steuerung. Zudem war er seit Juli 2004 als Verhindertenvertreter für die Leitung des Vorstandsreferats in der Sparkasse Rügen verantwortlich.

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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