Solvenzanforderungen: Neuerungen aus Basel IV und der CRR II im Überblick

Kreditinstitute - Aufbaustufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2024126
16 freie Plätze
Termin:
13.06.2024, 09:30-15:30 Uhr
Seminarort:
Online
Referenten:
Thorsten Gendrisch
Kevin Meyer
Stunden:
7.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
610,00 € für Mitglieder
660,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Aufbaustufe

Beschreibung

Im Seminar werden ausgehend vom neuen DIIR RS Nr.2.1 die zentralen gesetzli-chen Anforderungen an das Risikomanagement nach KonTraG, StaRUG und FISG betrachtet: die Früherkennung „bestandsgefährdender Entwicklungen“ und das Vorliegen angemessener (Risiko-) Informationen bei unternehmerischen Entschei-dungen der Geschäftsleitung (vgl. §§ 91,93 AktG, § 1 StaRUG). Für beide Anforderungen ist eine sachgerechte Risikoaggregation unabdingbar, weil „bestandsge-fährdende Entwicklungen“ sich meist aus Kombinationseffekten mehrerer Einzelri-siken ergeben. Zudem ist eine Beurteilung der Risikotragfähigkeit nötig.

Seminarinhalte

Programm

Risikomanagement, Risikoaggregation, StaRUG, FISG, Entscheidungsvorlagen

Neue gesetzliche Anforderungen an das Risikomanagement: StaRUG und FISG

  • StaRUG (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen)
  • FISG (Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität)

Was sind „bestandsgefährdende Entwicklungen“ im Sinne § 91 Absatz 2 Akti-engesetz und § 1 StaRUG?

  • Zur Definition des Begriffs „bestandsgefährdender Entwicklungen“ * Überschuldung und Illiquidität als Insolvenzursachen
  • Risikodeckungspotenzial, Gesamtrisikoumfang und Risikotragfähigkeit
  • Covenants, Refinanzierungsrisiken und „kritische“ Verletzungen von Ratinganforderungen
  • Implikationen für die Prüfung von Risikomanagementsystemen

Was sind angemessene Informationen im Sinne des § 93 AktG

  • Anforderungen an Vorlagen für „unternehmerische Entscheidungen“ und angemessene Infor-mationen
  • Die fundierte Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen: Der Beitrag von Controlling, Risikomanagement und Stabsstellen
  • Beurteilung einer Entscheidungsvorlage aus Perspektive der Gläubiger (Ratingprognosen)
  • Eigentümerperspektive (Risikogerechte Bewertung)

Risikoaggregation, Risikotragfähigkeit und Monte-Carlo-Simulation

  • Der DIIR Nr.2 (in 2018)
  • Grundlagen der Risikoaggregation
  • Risikoquantifizierung und Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simulation
  • Fallbeispiel: Aufbau eines Risikoaggregationsmodells mit Excel (Crystal Ball)
  • Mindestanforderungen an ein Risikoaggregationsverfahren
  • Messung der Risikotragfähigkeit (und Risikotoleranz)

Prüfung bestehender Risikoaggregationsverfahren

  • Die Prüfung der Risikoaggregation durch die Interne Revision
  • Prüfungsschwerpunkte
  • Checkliste mit Prüfkriterien für das Risikoaggregationsverfahren
  • Empfehlungen für den praktischen Ablauf der Prüfung der Risikoaggregation

Prüfung von Entscheidungsvorbereitung und Entscheidungsvorlagen

  • Die Prüfung von Entscheidungsvorbereitung und Entscheidungsvorlagen durch die Interne Revision
  • Prüfungsschwerpunkte
  • Checkliste mit Prüfkriterien für Entscheidungsvorlagen
  • Empfehlungen für den praktischen Ablauf der Prüfung von Entscheidungsvorlagen

Seminarziel

Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Anforderungen durch StaRUG und FISG (2021) wird gezeigt, wie die Risikoaggregation zur Früherkennung „bestandsgefährdender Entwicklungen“ und Vorlagen für „unternehmerische Entscheidungen“ zu prüfen sind (orientiert an DIIR Revisionsstandard 2.1).

Referenten

Thorsten Gendrisch

  Thorsten Gendrisch

Thorsten Gendrisch, Bankfachwirt (Bankakademie), ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeiten arbeitete er im (Derivate-) Settlement, als Market-Maker für Indexderivate an der EUREX/SOFFEX und als (Senior-) Risikocontroller in nationalen und internationalen Häusern, sowie als Trainer und Berater.

Zentrale Themen im Rahmen seiner mehrjährigen Beratertätigkeit sind aufsichtliche Fragestellungen mit dem Schwerpunkt Handelsprodukte. Dabei hat er bereits mehrere Institute in verschiedenen Detailthemen und Projektebenen bei Fragestellungen im Aufsichtsrecht nach Solvabilitätsverordnung (SolvV) / CRR erfolgreich unterstützt.

Zusätzlich ist Thorsten Gendrisch als Referent und Autor für die oben genannten Themenbereiche tätig, sowie (Mit-) Herausgeber des Standardwerkes „Handbuch Solvabilität“, das bereits in der dritten Auflage erschienen ist.

Kevin Meyer

  Kevin Meyer

Kevin Meyer ist Berater und Seminartrainer bei der 1 PLUS i GmbH mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen für Kreditrisiken und der Weiterentwicklung des Internal Ratings-Based Approach (IRBA).

Seine praktischen Schwerpunkte liegen in der Anwendung deskriptiver Methoden, der kritischen Analyse finanzmathematischer Modelle sowie der fachlich/technischen Konzeptionierung und Implementierung neuer LGD/CCF-Modelle.

Er ist zertifizierter Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute von der Frankfurt School of Finance and Management und ist aktuell dort MBA-Kandidat..

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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