Validierung von Risikomodellen- Ökonomische u. aufsichtliche Anforderungen an die Validierung und das Modellrisiko

Kreditinstitute - Grundstufe

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2024240
15 freie Plätze
Termin:
28. - 29.11.2024, 09:30-17:00 Uhr
Seminarort:
Online
Referenten:
Dr. Walter Gruber
Dr. Christian Stepanek
Stunden:
14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE
Gebühr:
1.010,00 € für Mitglieder
1.085,00 € für Nichtmitglieder


Kreditinstitute - Grundstufe

Beschreibung

Voraussetzung für ein effektives Risikomanagement ist die adäquate Messung der für ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Zur ökonomischen Notwen-digkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelmäßige Validierung erfordern. Damit ge-winnen die Themen „Validierung“ und „Modellrisiko“ eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten Prüfung durch die Interne Revision und rücken auch zu-nehmend in den Fokus von Prüfungen der Aufsichtsbehörden.

Seminarinhalte

Programm

Grundlagen

  • Arten von Modellen: Risikomodelle / Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle /
  • Bepreisungsmodelle
  • Initiale, turnusmäßige und anlassbezogene Validierung
  • Dokumentationsanforderungen: Validierungsrahmenwerk, Methodenhandbuch und Validierungsbericht
  • Organisatorische Unabhängigkeit der Validierungsfunktion

Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung

  • Validierungsanforderungen aus MaRisk, CRR, EZB Internal Model Guide und SREP
  • Typische“ Prüfungsfeststellungen

Darstellung der gängigen Validierungsverfahren

  • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualität, Use Test
  • Quantitative Validierung: Trennschärfe, Kalibrierung, Stabilität

Validierung von Ratingverfahren

  • Backtesting und Benchmarking
  • Risikodifferenzierung von Ratingverfahren: Trennschärfe
  • Risikoquantifizierung von Ratingverfahren: Kalibrierung bzw. PD

Validierung von LGD-Modellen

  • Organisatorische Aufgabentrennung zwischen unabhängiger Validierungsfunktion und interner Revision bei der Validierung von Ratingverfahren

Fallstudie Validierung Ratingverfahren

  • Anwendung der relevantesten Validierungsmethoden anhand eines Praxisbeispiels
  • Zusammenspiel der verschiedenen Methoden
  • Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsmaßnahmen

Validierung von Marktrisiken

  • Arten der P+L: Clean versus Dirty, Mark-to-Market versus Mark-to-Model
  • Der Baseler Binomialtest
  • Test auf Normalverteilung: Q-Q-Plots

Modellrisiko

  • Modellinventarisierung
  • Scoring von Modellrisiken: Materialität versus Modellschwäche
  • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
  • Kalkulation von Risikomodellpuffern

Seminarziel

Ziel ist ein Verständnis für die verschiedenen Validierungsmethoden und das Management von Modellrisiken zu schaffen.

Referenten

Dr. Walter Gruber

 Dr. Walter Gruber

Dr. Walter Gruber, Diplom-Wirtschaftsmathematiker, ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH. Zuvor arbeitete er für eine Investmentbank im Bereich Treasury und ALCO-Management. Anschließend war Herr Dr. Gruber als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research / Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich, wo er die Bundesbank auch in den verschiedenen internationalen Gremien vertrat (verschiedene Baseler Arbeitskreise, IOSCO). Danach war er als Geschäftsführer bei einer Beratungsgesellschaft für die Bereiche Bankenaufsicht, Risikomanagement und Produktbewertungsverfahren als Berater und Trainer tätig. Herr Dr. Gruber ist Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen, vor allem in den Bereichen Bankenaufsicht, Markt- und Kreditrisikomodelle sowie derivative Finanzprodukte. Auf diesen Gebieten trat er auch als Herausgeber vieler Standardwerke in Erscheinung.

Dr. Christian Stepanek

 Dr. Christian Stepanek

Dr. Christian Stepanek ist Partner bei der 1 PLUS i GmbH und berät Banken und Finanzdienstleister im Bereich Risikocontrolling und Bankenregulierung. Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit liegen hierbei auf den folgenden Bereichen: Zum einen ist dies die Entwicklung und Validierung von Ratingsystemen und deren Einsatz in der Risikomessung sowie im IRBA. Zum anderen berät Dr. Stepanek seine Klienten bei der Durchführung interner und externer Stresstests von EBA und Bundesbank oder dem EZB Klimastresstest. Gesamtbanksteuerung und ICAAP runden als weiterer Themenschwerpunkt sein Beratungsspektrum ab. ESG-Risiken gewinnen als Querschnittsthema zu seinen Beratungsschwerpunkten zunehmend an Bedeutung.

Neben seiner Beratungstätigkeit ist er als Referent und Autor zu den oben genannten Themen tätig. Dr. Stepanek ist Diplom-Physiker und promovierte in empirischer Kapitalmarktforschung und angewandter Ökonometrie.

Alternative Termine

Zu diesem Seminar gibt es keine alternativen Termine.


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