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      tentObjectRenderer->render#736 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\UserConte
      ntObject->render#820 // TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRender
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      n# // tx_seminare_pi1->getDetailByNrAndCat#115 // TYPO3\CMS\Core\Database\Da
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Seminare Gesamt├╝bersicht
 
 
  Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018230  
  Thema Pr├╝fungsans├Ątze f├╝r die Gesamtbanksteuerung  
  Referenten Dr. Walter Gruber,
Henning Heuter
 
  Termin von11. Oktober 2018, 09:30 Uhr
bis12. Oktober 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 40474 D├╝sseldorf
Hilton Hotel D├╝sseldorf, Georg-Glock-Stra├če 20
 
  Gebühr 1.110,00 € für Mitglieder des DIIR
1.185,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Pr├╝fungsans├Ątze f├╝r die Gesamtbanksteuerung
Risikomessmethoden und ├╝bergeordnete Sicht auf die Risikotragf├Ąhigkeit


Die regulatorischen Anforderungen entwickeln sich st├Ąndig weiter. Sie erstrecken sich insbesondere ├╝ber die Sicherstellung der Risikotragf├Ąhigkeit und Liquidit├Ąt und der Verwendung ad├Ąquater Risikomessmethoden. Vor diesem Hintergrund kommt der Revision eine besondere Bedeutung zu. Nach den Mindestanforderun-gen an das Risikomanagement hat sie "risikoorientiert und prozessunabh├Ąngig die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsm├Ą├čigkeit grund-s├Ątzlich aller Aktivit├Ąten und Prozesse zu pr├╝fen und zu beurteilen".
 
  Programm
  • Themenkomplex Kreditrisiko
    • Parameterschätzung (PD, LGD, CCF, EaD, M), Kreditpricing
    • Arten von Kreditrisikomodellen und CVA-Risiken
    • Kreditrisikomessung in der Baseler Säule I versus Säule II  
  • Themenkomplex Validierung
    • Quantitative Validierung: Backtesting versus Benchmarking
    • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualität und Use test
    • Validierung von Parametern versus Risikomodellen
  • Themenkomplex Modellrisiko
    • Scoring von Modellrisiken: Materialität versus Modellschwäche
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Quantifizierung von Modellrisikopuffern, Model Risk Policy
  • Themenkomplex Risikotragfähigkeit
    • Übergeordnete Fragestellungen zur normativen und ökonomischen Sichtweise
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Abbildung wesentlicher Risiken
  • Themenkomplex Zinsrisiko
    • Unterschiede von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Anforderungen an die Modellierung von Cashflows
    • Beispiel: Historische Simulation und Varianz-Kovarianz-Methode
  • Themenkomplex Refinanzierungsrisiko
    • Abgrenzung der verschiedenen Arten des Liquiditätsrisikos
    • Modellierung der Cashflows, Abgrenzung zur Modellierung für das Zinsrisiko
    • Ansätze im Risikomanagement
 
  Seminarziel F├╝r ausgew├Ąhlte Teilbereiche der Gesamtbanksteuerung werden, aufbauend auf der Darstellung der methodischen Sachverhalte, die aufsichtlichen Anforderungen angef├╝hrt und konkret gezeigt, welche Fragen im Rahmen von Pr├╝fungspl├Ąnen gestellt werden m├╝ssen.  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).