Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018313  
  Thema Ermittlung und Sicherstellung der Risiko- tragf√§higkeit mit bankeninternen Methoden  
  Referenten Dr. Markus Rose  
  Termin von06. Dezember 2018, 09:30 Uhr
bis07. Dezember 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 40474 D√ľsseldorf
Hilton Hotel D√ľsseldorf, Georg-Glock-Stra√üe 20
 
  Gebühr 1.110,00 € für Mitglieder des DIIR
1.185,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit mit bankinternen Methoden-
Ansätze zur Bestimmung der Risikotragfähigkeit und der ökonomischen Kapitalsteuerung


Als zentrale Steuerungsgröße steht neben der aufsichtsrechtlich geforderten Eigenmittelunterlegung (Säule I) die interne Sicht auf das ökonomische Kapital (Säule II) im Fokus aller Kreditinstitute. Dabei bildet neben den Modellen zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten vor allem die Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf aggregierter Ebene das Zentrum der methodischen Diskussionen.

Das Seminar besch√§ftigt sich √ľber diese Punkte hinaus mit Fragestellungen der Verteilung der Risikotragf√§higkeit und mit Steuerungsans√§tzen zur Integration aller Risikoarten im Sinne des ¬ß 25a KWG.
 
  Programm
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen
    • Normative Verankerung des ICAAP auf internationaler und europ√§ischer Ebene
    • Nationale Umsetzung des ICAAP: ¬ß 25a KWG, Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und Leitlinien der BaFin und der Deutschen Bundesbank "Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragf√§higkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung ("ICAAP") - Neuausrichtung"
  • Bestimmung des Risikobegriffs und Abgrenzung der Quantifizierungsmethoden f√ľr wesentliche Risiken
    • Marktpreisrisiken
    • Kreditrisiken
    • Liquidit√§tsrisiken
  • Definitionsm√∂glichkeiten der Risikotragf√§higkeit
    • Going-Concern- vs. Liquidationssicht
    • Ertragswertorientierte Sichtweise vs. Barwertmodell
    • Diskussion von Abgrenzungsm√∂glichkeiten
    • Einrichtung einer normativen internen und einer √∂konomischen internen Sichtweise als zwei komplement√§re Perspektiven
  • Vorstellung von Berechnungsschemata f√ľr Risikotragf√§higkeit
    • Ableitung und Aufbau eines Limitsystems
    • Grundsatzfragen zu Limiten
    • Aggregation und Disaggregation
    • Besonderheiten bei der Ber√ľcksichtigung von Korrelationen
    • Eskalationsverfahren
  • Beispiele f√ľr Limite und Reports in verschiedenen Risikoarten
    • Marktpreisrisiken
    • Kreditrisiken
    • Liquidit√§tsrisiken
    • Operationelle Risiken
 
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb√ľhr einschlie√ülich Seminardokumentation (digital), Pausengetr√§nken und Mittagessen (Seminaranteil nach ¬ß4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).