Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018314  
  Thema Validierung von Risikomodellen  
  Referenten Dr. Walter Gruber,
Dr. Christian Stepanek
 
  Termin von06. Dezember 2018, 09:30 Uhr
bis07. Dezember 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 40474 D├╝sseldorf
Hilton Hotel D├╝sseldorf, Georg-Glock-Stra├če 20
 
  Gebühr 1.110,00 € für Mitglieder des DIIR
1.185,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Validierung von Risikomodellen


Voraussetzung f├╝r ein effektives Risikomanagement ist die ad├Ąquate Messung der f├╝r ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Es liegt im Interesse des Institutes, die eingesetzten Modelle, regelm├Ą├čig auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verl├Ąsslichen Risikomessung zu pr├╝fen. Zur ├Âkonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelm├Ą├čige Validierung erfordern.

Damit gewinnt das Thema "Validierung" eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten Pr├╝fung durch die Interne Revision und r├╝ckt auch zunehmend in den Fokus von Pr├╝fungen der Aufsichtsbeh├Ârden.
 
  Programm
  • Grundlagen
    • Nutzen und Grenzen von Modellen
    • Risikomodellierung ist viel mehr als eine Formel
    • Arten von Modellen: Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle / Bepreisungsmodelle / Risikomodelle
    • Initiale, turnusm├Ą├čige und anlassbezogene Validierung
  • Modellrisiko
    • Abgrenzung des Modellrisikos zum operationalen Risiko
    • Modellinventarisierung
    • Materialit├Ąt versus Modellschw├Ąche
    • Risks not in VaR
    • Einscoren von Modellrisiken
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Kalkulation von Risikomodellpuffern
  • Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung
    • "Typische" Pr├╝fungsfeststellungen
    • Proportionalit├Ątsprinzip
    • Validierungsanforderungen in der CRR
    • Validierungsanforderungen in den MaRisk und den SREP Guidelines
  • Einordnung der Validierungsverfahren
    • Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, Datenqualit├Ąt, "Use Test"
    • Aspekte der quantitativen Validierung: Trennsch├Ąrfe, Kalibrierung, Stabilit├Ąt
  • G├╝ltigkeit und Belastbarkeit von Annahmen und Parametern sowie des Risikomodells
  • Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse: ├ľkonomische Steuerungsimpulse aus der Validierung
  • Validierung der Diskriminierung von Ratingverfahren
    • Vorbereitende statistische Analysen
    • Graphische Darstellung der Ergebnisse mit Cumulative Accuracy Profile (CAP)
    • Statistische Analyse durch Accuracy Ratio (AR)
    • Auswirkungsstudien und Sensitivit├Ątsanalysen
    • Zusammenhang zu Receiver Operating Characteristic (ROC) und Area Under Curve (AUC bzw. AUROC)
  • Validierung von PD-Prognosen
    • Statistische ├ťberpr├╝fung der PD-Prognose f├╝r einzelne Ratingklassen
    • Statistische ├ťberpr├╝fung der Overall-Kalibrierung
    • Point in Time vs. Through the Cycle Ratings
    • Zeitliche Modellstabilit├Ąt im out-of-sample Test
  • Validierung von LGD┬┤s
    • ├ťberpr├╝fung der Konstruktion des Referenzdatensatzes und der Berechnungsmethodik f├╝r realisierte Werte
    • Quantitative Validierung der Kalibrierung
    • Downturn LGD
    • Validierung von Low Default Portfolios
 
  Teilnehmerkreis Das Seminar richtet sich an Revisoren aus Banken  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).