Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2019028  
  Thema Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests  
  Referenten Prof. Dr. Stefan Reitz  
  Termin 22. Februar 2019 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr

 
  Seminarort 60311 Frankfurt am Main
Das Spenerhaus, Dominikanergasse 5
 
  Gebühr 611,00 € für Mitglieder des DIIR
661,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Regulatorische und ökonomische Banken-Stresstests
Anforderungen und Methoden fĂĽr Stressszenarien


Die Seminarteilnehmer erhalten eine Einführung in die Thematik der Stresstests in Banken. Wir beginnen mit einem Überblick über die bankaufsichtlichen Anforderungen an Stresstests. Im zweiten Teil werden Stresstests für Marktrisiken erläutert (Konzeption, (mathematische) Methoden, Portfolioansätze). Der dritte Teil behandelt Stresstests für Kreditrisiken (Szenarien und Methodik auf Portfolioebene, (makroökonomische) Szenarien für PD und LGD). Im vierten Teil geht es um Liquiditäts-Stresstests, einschl. LCR, Gap-Analysen, LaR und Liquidity- VaR. Der letzte Teil beleuchtet den Kontext Stresstests und ICAAP/SREP.
 
  Programm
  • Die Anforderungen der Aufsicht
    • Ăśberblick Stresstests
    • Basel und EU
    • CRR
    • MaRisk
    • Beispiele: Zinsänderungsrisiken Anlagebuch, Risikotragfähigkeit
  • Stresstests fĂĽr Marktrisiken
    • Risikofaktoren, EL und UL
    • Historische Simulation
    • Zinsänderungsrisiken: Barwertige und Ertragssicht, Beispiele
    • VaR- und Stress-VaR
    • MC-Simulation
  • Stresstests fĂĽr Kreditrisiken
    • Typische Szenarien, Portfoliobetrachtung
    • Identifikation von Rezessionen
    • Stress-Szenarien fĂĽr Migrationen, PD und LGD
    • EBA-Stresstest und makroökonomische Szenarien
  • Stresstests fĂĽr Liquiditätsrisiken
    • Arten von Liquiditätsrisiken
    • Anforderungen an Stresstests
    • LCR, Gap-Analyse
    • LaR und Liquidity-VaR
  • Stresstests und ICAAP/SREP
    • Stresstests im RTF und ICAAP-Leitfaden
    • Stress-Szenarien im SREP Konzept fĂĽr LSI
 
  Seminarziel • Kennen der aufsichtlichen Anforderungen zu Stresstests
• Kennen der methodischen Ansätze für Stresstests zu Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquidi-tätsrisiken
• Verstehen der Zusammenhänge zwischen Stresstests und RTF/ICAAP
 
  Lehrmethode Interaktiver Vortrag und Beispielrechnungen mit EXCEL  
  Voraussetzung Grundlegende Kenntnisse der Risikosteuerung in Banken, der aufsichtlichen Anforderungen und sta-tistischer Grundlagen zur Risikomessung  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • TeilnahmegebĂĽhr einschlieĂźlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).
 
  Hinweis Im Seminar wird vereinzelt mit EXCEL gearbeitet