Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2019029  
  Thema Kreditrisikomodelle - Quantifizierung des Credit Value at Risk  
  Referenten Dr. Walter Gruber  
  Termin von25. Februar 2019, 09:30 Uhr
bis26. Februar 2019, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 60439 Frankfurt am Main
relexa hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2
 
  Gebühr 1.110,00 € für Mitglieder des DIIR
1.185,00 € für Nichtmitglieder
 
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Kreditrisikomodelle-Quantifizierung des Credit Value at Risk
Bewertung von Krediten und Messung des Unexpected Loss


Die Quantifizierung des Unexpected Loss auf Einzelkredit- und Portfolioebene ist sowohl ökonomische Erfordernis als auch bankaufsichtliche Notwendigkeit. Dabei stellt sich zunächst die Frage, für welche Portfolioteile (Kredite, Anleihen, Linien, Derivate) welche Modellart angebracht ist. Die Teilnehmer erhalten in diesem Semi-nar sowohl Kenntnisse über die Methoden des Kreditpricings als auch die ver-schiedenen „gängigen“ Kreditrisikomodelle. Weiter wird auf die bankaufsichtlichen Anforderungen bei der Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung für das Kreditrisiko eingegangen. Darüber hinaus wird auf den Komplex der CVA-Risiken eingegan-gen.
 
  Programm
  • Kreditpricing
    • Aufbau von Ausfallstrukturkurven ĂĽber Transitionsmatrizen und Credit Spreads
    • Pricing von Krediten und Kreditderivaten
    • Komponenten der Kundenkondition bei der Vorkalkulation
  • Methodik der Messung von Kreditrisiken bei der Eigenkapitalunterlegung
    • KSA versus IRB-Ansätze
    • Anforderungen an quantitative Parameter (PD, EaD, CCF, LGD, M))
  • Möglichkeiten der EaD-Schätzung fĂĽr bilanzielle Instrumente und Derivate
    • Bilanzielle Instrumente: Buchwert, Barwert und Forward Barwert
    • Derivate: Standardmethode versus Interne Modelle Methode
    • Risk-Mitigation: BerĂĽcksichtigung von Collateral und Netting Agreements
  • Modellvarianten fĂĽr die Messung des Unexpected Loss
    • Default-, Migrations- und Spreadmodelle
    • FĂĽr welche Portfolioteile (Retail, KMU, Handel) wird welcher Modellansatz verwendet?
    • Ein Ausfallmodell: Das Baseler Gordy-Modell
    • Ein Migrationsmodell: Credit Metrics
    • Spreadmodelle
  • Kalkulation von CVA-Risiken
    • Motivation: Neue Pricingstandards fĂĽr Derivate
    • Pre-Crisis-Pricing versus Post-Crisis-Pricing
    • Kalkulationsmöglichkeiten der CVA-Risiken
 
  Seminarziel Ziel ist ein Verständnis der aktuellen Methoden der Kreditbepreisung und der Quan-tifizierungsmethoden fĂĽr den Credit-Value-at-Risk mittels verschiedener Modelle.  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • TeilnahmegebĂĽhr einschlieĂźlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).