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Seminare GesamtĂĽbersicht
 
 
  Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2019169  
  Thema Kontrahentenrisiken fĂĽr Derivate  
  Referenten Thorsten Gendrisch,
Hendryk Braun
 
  Termin 17. September 2019 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr

 
  Seminarort 40880 Ratingen
relexa hotel Airport, Berliner Str. 95-97
 
  Gebühr 610,00 € für Mitglieder des DIIR
660,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Kontrahentenrisiken fĂĽr Derivate
Eigenmittelanforderungen an bilaterale und zentral geclearte derivative Geschäfte


Dieses Seminar vermittelt einen Überblick zu den Anforderungen an die Eigenmit-tel-unterlegung sowohl von bilateralen als auch zentral geclearten Derivaten. Zu-nächst wird dabei auf die wesentlichen Anforderungen der European Markets Infra-structure (EMIR) eingegangen. Anschließend werden die aktuellen, aber auch an-stehenden Methoden zur Exposureschätzung und die „Credit Valuation Adjustment (CVA)“-Charge als Unterlegungspflicht für das Risiko der Bonitätsverschlechterung des Kontrahenten behandelt. Ferner wird die Befüllung der entsprechenden COREP-Meldebögen aufgezeigt, Berechnungsbeispiele vorgestellt und genügend Freiraum für Diskussionen der Teilnehmer eingeplant.
 
  Programm
  • Rechtliche Rahmenbedingungen fĂĽr Derivategeschäfte
    • EMIR als Rechtsrahmen fĂĽr Derivate
      • Clearingpflicht / Transaktionsregister / Risikomanagement
      • Begriffsdefinition CCP/QCCP
      • Handelsforderungen / Default Fund Exposure
    • Anforderungen an bilaterale Derivategeschäfte
  • Einordnung der Kontrahentenexposures in den aufsichtlichen Gesamtkontext
    • Laufzeitmethode
    • Marktbewertungsmethode
    • Standardmethode
    • Neuer Standardansatz fĂĽr Kontrahentenrisiken und europäische Varianten
    • Interne Modelle Methode
  • Kreditrisikominderungstechniken
    • Netting und Collateral
  • Credit Valuation Adjustment Risk Capital Charge (CVA-RCC)
    • Grundlagen und HintergrĂĽnde
    • Standard CVA-RCC und Advanced CVA-RCC
    • Anstehende Neuerungen zur Berechnung der CVA-Risk Capital Charge
  • Regeln zur Kapitalunterlegung als Kunde / als Clearingmitglied
    • Besonderheiten beim EAD , Risikogewicht
    • Ermittlung Risikogewicht Default Fund
  • COREP-Meldebögen
 
  Seminarziel Vermittlung von Kenntnissen zu den Anforderungen zur Eigenmittelunterlegung sowohl von bilateralen als auch zentral geclearten Derivaten und Entwicklung dar-aus folgender PrĂĽfungsansätze.  
  Lehrmethode Vortrag mit Beispielen, Berechnungen und Diskussion  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • TeilnahmegebĂĽhr einschlieĂźlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer)