Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2019350  
  Thema Kontrahentenrisiken fĂĽr Derivate  
  Referenten Thorsten Gendrisch,
Hendryk Braun
 
  Termin 26. März 2019 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr

 
  Seminarort 60486 Frankfurt am Main
DIIR - Deutsches Institut fĂĽr, Theodor-Heuss-Allee 108
 
  Gebühr 611,00 € für Mitglieder des DIIR
661,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

Wenn Sie sich regelmäßig für unsere Seminare anmelden, empfiehlt sich die Registrierung auf unserer Webseite.

Sollten Sie bereits registriert sein, können Sie sich hier einloggen.

   

Kontrahentenrisiken fĂĽr Derivate
Eigenmittelanforderungen an bilaterale und zentral geclearte derivative Geschäfte


Dieses Seminar vermittelt einen Überblick zu den Anforderungen an die Eigenmit-tel-unterlegung sowohl von bilateralen als auch zentral geclearten Derivaten. Zu-nächst wird dabei auf die wesentlichen Anforderungen der European Markets Infra-structure (EMIR) eingegangen. Anschließend werden die aktuellen, aber auch an-stehenden Methoden zur Exposureschätzung und die „Credit Valuation Adjustment (CVA)“-Charge als Unterlegungspflicht für das Risiko der Bonitätsverschlechterung des Kontrahenten behandelt. Ferner wird die Befüllung der entsprechenden COREP-Meldebögen aufgezeigt, Berechnungsbeispiele vorgestellt und genügend Freiraum für Diskussionen der Teilnehmer eingeplant.
 
  Programm
  • Rechtliche Rahmenbedingungen fĂĽr Derivategeschäfte
    • EMIR als Rechtsrahmen fĂĽr Derivate
      • Clearingpflicht / Transaktionsregister / Risikomanagement
      • Begriffsdefinition CCP/QCCP
      • Handelsforderungen / Default Fund Exposure
    • Anforderungen an bilaterale Derivategeschäfte
  • Einordnung der Kontrahentenexposures in den aufsichtlichen Gesamtkontext
    • Laufzeitmethode
    • Marktbewertungsmethode
    • Standardmethode
    • Neuer Standardansatz fĂĽr Kontrahentenrisiken und europäische Varianten
    • Interne Modelle Methode
  • Kreditrisikominderungstechniken
    • Netting und Collateral
  • Credit Valuation Adjustment Risk Capital Charge (CVA-RCC)
    • Grundlagen und HintergrĂĽnde
    • Standard CVA-RCC und Advanced CVA-RCC
    • Anstehende Neuerungen zur Berechnung der CVA-Risk Capital Charge
  • Regeln zur Kapitalunterlegung als Kunde / als Clearingmitglied
    • Besonderheiten beim EAD , Risikogewicht
    • Ermittlung Risikogewicht Default Fund
  • COREP-Meldebögen
 
  Seminarziel Vermittlung von Kenntnissen zu den Anforderungen zur Eigenmittelunterlegung sowohl von bilateralen als auch zentral geclearten Derivaten und Entwicklung dar-aus folgender PrĂĽfungsansätze.  
  Lehrmethode Vortrag mit Beispielen, Berechnungen und Diskussion  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • TeilnahmegebĂĽhr einschlieĂźlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer)