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Seminare Gesamt├╝bersicht
 
 
  Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018021  
  Thema Stresstest f├╝r wesentliche Risikoarten aus regulatorischer und ├Âkonomischer Sicht Anforderungen und Methoden f├╝r Stressszenarien  
  Referenten Prof. Dr. Stefan Reitz  
  Termin 16. Februar 2018 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr

 
  Seminarort 36093 Fulda-K├╝nzell
B├Ąder-Park-Hotel, Harbacher Weg 66
 
  Gebühr 610,00 € für Mitglieder des DIIR
660,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Stresstests f├╝r wesentliche Risikoarten aus regulatorischer und ├Âkonomischer SichtÔÇô
Anforderungen und Methoden f├╝r Stressszenarien


Die Seminarteilnehmer erhalten eine kompakte Einf├╝hrung in die Thematik der Stresstests in Banken. Das Seminar beginnt mit einem ├ťberblick ├╝ber die bankaufsichtlichen Anforderungen, wobei die wichtigsten einschl├Ągigen Regelungen und Vorgaben bzgl. Stresstests dargestellt werden. Im zweiten Teil des Seminars werden Stresstests f├╝r Marktrisiken eingehend erl├Ąutert. Hier geht es um die Konzeption von Szenarien und auch um mathematische Methoden zur Durchf├╝hrung von Stresstests. Der dritte Teil des Seminars behandelt die Stresstests f├╝r Kreditrisiken, sowohl in Bezug auf das regulatorische als auch das ├Âkonomische Kapital. Auch Konzentrationsrisiken und makro├Âkonomische Szenarien werden hier angesprochen. Im vierten Teil geht es um Stresstests f├╝r Liquidit├Ątsrisiken. Es werden typische Szenarien vorgestellt und der Bezug zum LaR und Liquidity VaR aufgezeigt. Der letzte Teil des Seminars widmet sich schlie├člich dem Zusammenhang zwischen Stresstests und ICAAP.
 
  Programm
  • Stresstests f├╝r Marktrisiken
    • Wichtige Risikofaktoren
    • Stresstests f├╝r das Zins├Ąnderungsrisiko
    • Stresstests im Rahmen der Zinsbuchsteuerung
    • Zins- und Spread-Szenarien: Untersuchung eines Beispielportfolios
    • VaR und Stressed VaR
    • Monte-Carlo-Simulation: Beispiel
    • Portfoliorisikoma├če
    • Maximum Loss-Ansatz
    • Copulas
  • Stresstests f├╝r Kreditrisiken
    • H├Ąufig verwendete Szenarien
    • Identifikation von milden/schweren Rezessionen
    • Migrationsmatrizen, PD-Stresstests
    • Anwendung auf ein Beispielportfolio
    • LGD-Stresstests
    • Makro├Âkonomische Szenarien ÔÇô Regressionsmodell

  • Messung von Konzentrationsrisiken
    • Der Herfindahl-Index und der Gini-Koeffizient
    • Modelle f├╝r Konzentrationsrisiken
    • Faktormodelle

  • Stresstests f├╝r Liquidit├Ątsrisiken
    • H├Ąufige Stresstests
    • LCR und NSFR
    • Gap-Analyse
    • Liquidity VaR und Liqudity at Risk 
 
  Teilnehmerkreis Revisoren und Pr├╝fungsleiter  
  Lehrmethode Vortrag, Diskussionen und Praxisbeispiele  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).