Pr├╝fungsans├Ątze f├╝r die Gesamtbanksteuerung 

Kreditinstitute   

Beschreibung

Risikomessmethoden und ├╝bergeordnete Sicht auf die Risikotragf├Ąhigkeit

Die regulatorischen Anforderungen entwickeln sich st├Ąndig weiter. Sie erstrecken sich insbesondere ├╝ber die Sicherstellung der Risikotragf├Ąhigkeit und Liquidit├Ąt und der Verwendung ad├Ąquater Risikomessmethoden. Vor diesem Hintergrund kommt der Revision eine besondere Bedeutung zu. Nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement hat sie "risikoorientiert und prozessunabh├Ąngig die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsm├Ą├čigkeit grunds├Ątzlich aller Aktivit├Ąten und Prozesse zu pr├╝fen und zu beurteilen".


Programm

  • Themenkomplex Kreditrisiko

    • Parametersch├Ątzung (PD, LGD, CCF, EaD, M), Kreditpricing
    • Arten von Kreditrisikomodellen und CVA-Risiken
    • Kreditrisikomessung in der Baseler S├Ąule I versus S├Ąule II
  • Themenkomplex Validierung

    • Quantitative Validierung: Backtesting versus Benchmarking
    • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualit├Ąt und Use test
    • Validierung von Parametern versus Risikomodellen
    • Validierung im Markt- und Kreditrisiko
    • Validierung Alternativer Investments
  • Themenkomplex Modellrisiko

    • Scoring von Modellrisiken: Materialit├Ąt versus Modellschw├Ąche
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Quantifizierung von Modellrisikopuffern, Model Risk Policy
  • Themenkomplex Risikotragf├Ąhigkeit

    • ├ťbergeordnete Fragestellungen zur normativen und ├Âkonomischen
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Abbildung wesentlicher Risiken
  • Themenkomplex Zinsrisiko

    • Unterschiede von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Anforderungen an die Modellierung von Cashflows
    • Beispiel: Historische Simulation und Varianz-Kovarianz-Methode
  • Themenkomplex Refinanzierungsrisiko

    • Abgrenzung der verschiedenen Arten des Liquidit├Ątsrisikos
    • Modellierung der Cashflows, Abgrenzung zur Modellierung f├╝r das Zinsrisiko
    • Ans├Ątze im Risikomanagement

Seminarziel

F├╝r ausgew├Ąhlte Teilbereiche der Gesamtbanksteuerung werden, aufbauend auf der Darstellung der methodischen Sachverhalte, die aufsichtlichen Anforderungen angef├╝hrt und konkret gezeigt, welche Fragen im Rahmen von Pr├╝fungspl├Ąnen gestellt werden m├╝ssen.


Teilnehmerkreis

Revisoren und Pr├╝fungsleiter


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital),(Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2022204

Pl├Ątze:
14 freie Pl├Ątze

Termin:
24.10.2022 09:30 Uhr bis
25.10.2022 15:30 Uhr

Seminarort:
Online

Referent:
Dr. Walter Gruber
Henning Heuter

Stunden:

14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

Geb├╝hr:
1.010,00€ f├╝r Mitglieder
1.085,00€ f├╝r Nichtmitglieder