Pr├╝fungsans├Ątze f├╝r die Gesamtbanksteuerung - Risikomessmethoden und ├╝bergeordnete Sicht

Kreditinstitute   

Beschreibung

Die regulatorischen Anforderungen entwickeln sich st├Ąndig weiter. Sie erstrecken sich insbesondere ├╝ber die Sicherstellung der Risikotragf├Ąhigkeit und Liquidit├Ąt und der Verwendung ad├Ąquater Risikomessmethoden. Vor diesem Hintergrund kommt der Revision eine besondere Bedeutung zu. Nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement hat sie "risikoorientiert und prozessunabh├Ąngig die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Besonderen sowie die Ordnungsm├Ą├čigkeit grunds├Ątzlich aller Aktivit├Ąten und Prozesse zu pr├╝fen und zu beurteilen".


Programm

  • Themenkomplex Kreditrisiko
    • Parametersch├Ątzung (PD, LGD, CCF, EaD, M), Kreditpricing
    • Arten von Kreditrisikomodellen und CVA-Risiken
    • Kreditrisikomessung in der Baseler S├Ąule I versus S├Ąule II
  • Themenkomplex Validierung
    • Quantitative Validierung: Backtesting versus Benchmarking
    • Qualitative Validierung: Modelldesign, Datenqualit├Ąt und Use test
    • Validierung von Parametern versus Risikomodellen
  • Themenkomplex Modellrisiko
    • Scoring von Modellrisiken: Materialit├Ąt versus Modellschw├Ąche
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Quantifizierung von Modellrisikopuffern, Model Risk Policy
  • Themenkomplex Risikotragf├Ąhigkeit
    • ├ťbergeordnete Fragestellungen zur normativen und ├Âkonomischen Sichtweise
    • Abgrenzung von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Abbildung wesentlicher Risiken
  • Themenkomplex Zinsrisiko
    • Unterschiede von barwertigen und ergebnisorientierten Methoden
    • Anforderungen an die Modellierung von Cashflows
    • Beispiel: Historische Simulation und Varianz-Kovarianz-Methode
  • Themenkomplex Refinanzierungsrisiko
    • Abgrenzung der verschiedenen Arten des Liquidit├Ątsrisikos
    • Modellierung der Cashflows, Abgrenzung zur Modellierung f├╝r das Zinsrisiko
    • Ans├Ątze im Risikomanagement

Seminarziel

F├╝r ausgew├Ąhlte Teilbereiche der Gesamtbanksteuerung werden, aufbauend auf der Darstellung der methodischen Sachverhalte, die aufsichtlichen Anforderungen angef├╝hrt und konkret gezeigt, welche Fragen im Rahmen von Pr├╝fungspl├Ąnen gestellt werden m├╝ssen.


Teilnehmerkreis

Revisoren und Pr├╝fungsleiter


Hinweis

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.

  • Teilnahmegeb├╝hr einschlie├člich Seminardokumentation (digital), Pausengetr├Ąnken und Mittagessen (Seminaranteil nach ┬ž4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Veranstaltungsdetails

Nr.:
2021255

Pl├Ątze:
freie Pl├Ątze

Termin:
25.10.2021 09:30 Uhr bis
26.10.2021 15:30 Uhr

Seminarort:
holzer
Das Spenerhaus
Dominikanergasse 5
60311 Frankfurt am Main

Referent:
Dr. Walter Gruber
Henning Heuter

Stunden:

14.0 Stunden CPE
0.0 Stunden Ethik-CPE

Geb├╝hr:
1.110,00€ f├╝r Mitglieder
1.185,00€ f├╝r Nichtmitglieder