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Seminare Gesamtübersicht
 
 
  Seminare Kreditinstitute Allgemein Grundstufe
  Nr. 2018314  
  Thema Validierung von Risikomodellen  
  Referenten Dr. Walter Gruber,
Dr. Christian Stepanek
 
  Termin von06. Dezember 2018, 09:30 Uhr
bis07. Dezember 2018, 15:30 Uhr


 
  Seminarort 40474 Düsseldorf
Hilton Hotel Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 20
 
  Gebühr 1.110,00 € für Mitglieder des DIIR
1.185,00 € für Nichtmitglieder
 
  Seminaranmeldung

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Validierung von Risikomodellen


Voraussetzung für ein effektives Risikomanagement ist die adäquate Messung der für ein Institut wesentlichen Risiken. Hierzu kommt in der Bankpraxis ein breites Spektrum verschiedener Risikomodelle zum Einsatz. Es liegt im Interesse des Institutes, die eingesetzten Modelle, regelmäßig auf ihre Tauglichkeit hinsichtlich der verlässlichen Risikomessung zu prüfen. Zur ökonomischen Notwendigkeit einer Modellvalidierung kommen diverse regulatorische Anforderungen (CRR, MaRisk und SREP), die eine regelmäßige Validierung erfordern.

Damit gewinnt das Thema "Validierung" eine zunehmende Bedeutung bei der risikoorientierten Prüfung durch die Interne Revision und rückt auch zunehmend in den Fokus von Prüfungen der Aufsichtsbehörden.
 
  Programm
  • Grundlagen
    • Nutzen und Grenzen von Modellen
    • Risikomodellierung ist viel mehr als eine Formel
    • Arten von Modellen: Ratingmodelle / Cash-Flow-Modelle / Bepreisungsmodelle / Risikomodelle
    • Initiale, turnusmäßige und anlassbezogene Validierung
  • Modellrisiko
    • Abgrenzung des Modellrisikos zum operationalen Risiko
    • Modellinventarisierung
    • Materialität versus Modellschwäche
    • Risks not in VaR
    • Einscoren von Modellrisiken
    • Visualisierung von Modellrisiken via Heatmaps
    • Kalkulation von Risikomodellpuffern
  • Aufsichtliche Anforderungen an die Validierung
    • "Typische" Prüfungsfeststellungen
    • Proportionalitätsprinzip
    • Validierungsanforderungen in der CRR
    • Validierungsanforderungen in den MaRisk und den SREP Guidelines
  • Einordnung der Validierungsverfahren
    • Aspekte der qualitativen Validierung: Modelldesign, Datenqualität, "Use Test"
    • Aspekte der quantitativen Validierung: Trennschärfe, Kalibrierung, Stabilität
  • Gültigkeit und Belastbarkeit von Annahmen und Parametern sowie des Risikomodells
  • Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse: Ökonomische Steuerungsimpulse aus der Validierung
  • Validierung der Diskriminierung von Ratingverfahren
    • Vorbereitende statistische Analysen
    • Graphische Darstellung der Ergebnisse mit Cumulative Accuracy Profile (CAP)
    • Statistische Analyse durch Accuracy Ratio (AR)
    • Auswirkungsstudien und Sensitivitätsanalysen
    • Zusammenhang zu Receiver Operating Characteristic (ROC) und Area Under Curve (AUC bzw. AUROC)
  • Validierung von PD-Prognosen
    • Statistische Überprüfung der PD-Prognose für einzelne Ratingklassen
    • Statistische Überprüfung der Overall-Kalibrierung
    • Point in Time vs. Through the Cycle Ratings
    • Zeitliche Modellstabilität im out-of-sample Test
  • Validierung von LGD´s
    • Überprüfung der Konstruktion des Referenzdatensatzes und der Berechnungsmethodik für realisierte Werte
    • Quantitative Validierung der Kalibrierung
    • Downturn LGD
    • Validierung von Low Default Portfolios
 
  Teilnehmerkreis Das Seminar richtet sich an Revisoren aus Banken  
  Seminarort Bitte beachten Sie folgende Informationen:
  • Wir bitten Sie, Ihre Zimmerbuchung selbst vorzunehmen.
  • Teilnahmegebühr einschließlich Seminardokumentation (digital), Pausengetränken und Mittagessen (Seminaranteil nach §4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei, Verpflegungsanteil zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).